期货模拟交易心得（精选9篇）由网友“一轮明月”投稿提供，下面就是小编给大家带来的期货模拟交易心得，希望大家喜欢，可以帮助到有需要的朋友!
篇1：期货模拟交易心得
第一章 回顾
距离暑期模拟期货交易结束已经一个多月，可是那短短十多天间的捶胸顿足、欢欣不已等大喜大悲之感似乎还历历在目。记得在第一天刚刚开盘之际，大部分同学对股票，特别是期货的买卖完全不知所以。我之前在模拟炒股比赛中打了点酱油，对买卖股票还有些经验。在几近满仓买了几只股票且形势一片大好之后，我信心满满地转向了期货市场。当时我对期货买卖一窍不通，只根据买股票的规律，在简单看完K线图之后直接挑了几只期货且重仓下单。我还疑惑，明明账户只有100万，为何买的期货总额却远远超过100万的限度。可笑的是我在几天之后被强制平仓了才知道，原来期货市场有两个很重要，且明显区别于股票市场的制度，即保证金制度和每日结算制度。在意识到短短十多天不可能操作长线之后，我毅然走上了短线投机的艰辛路程（其实是自己一直保留亏损头寸，痴等价格回升而不愿止损，但后来持有期货跌到被强制平仓，才不得不转为短线操作）。最终清算时我的业绩堪称难以入目，100万的账户，最终只剩下40万不到。不得不说，这段十来天的模拟期货交易之于我，是失败的。
但惨痛的教训往往能给人带来深刻的反省，基于暑假模拟期货交易的经历，我简单总结以下几点感想。
第二章 性格反思
不知在哪里曾看过一句话，期货交易的不是商品，而是人性。著名投资家青泽也在他的《十年一梦》中写道：投资其实是一个心灵升华的过程，是一场自己与自己的较量，是人类不断超越自我、克服人类性格缺点的过程。很多情况下，人性往往对投资结果起着决定性的作用，其重要性甚至超过知识和经验的合力。 我承认，暑期模拟期货交易之所以失败，跟自己的专业知识和经验方面的欠缺是不无关系的。但是我认为结果惨败至此，更多的是归咎于我的性格。十多天的交易实习谈不上投机，更大意义上是一个“赌徒”。由于不熟悉期货交易的规则，第一手期货交易，我下了100手的单子。可是该期货合约即将到期，导致后来该期货的交易量基本为零，想抛却无人问津，但其价格却一直在缓慢下跌。看着别人的账户顶多亏几千块，而我在交易第一天就亏了5万多，心里未免泄气。
于是乎一开始就走入了被动状态，后来难免就怀着“赌一赌”的心态想翻盘。但是一旦有了赌徒的心理，期货交易往往就注定了失败。我关心的是把亏损本钱捞回来，而不关心如何制定策略。在交易当中本容易失去理智，贸然下单。而这种只许赢不许亏的心理就让我更难以衡量什么是对，什么是错了。当然我的冒进也有部分是缘于这毕竟是模拟交易，导致交易中只想赢也不怕输，一有机会便重仓甚至满仓介入，每天收盘之前的半个小时，我都必须面临着被强制平仓的风险。
回想看看，我的亏损大致有两种情况：由于入市的时机选择不对，在巨大的浮动亏损的压力下却不知恐惧依然不肯斩仓；由于贪婪，在对行情判断正确、入市时机也较好的情况下不断加码，重仓出击，而在市场正常的回调中不幸败北。
现在我明白，为何规定期货交易者必须为60岁以下者。期货的杠杆性决定了其高风险性，但并不是每个人都能承受住巨大的波动和风险。心有余悸之余，我庆幸这只是模拟市场，且是初入金融市场，若是真实交易，相信没几个人能承受住这巨大的压力。我深刻地感受到，为何大多数赌徒总是会输得精光，他们和我一样，为了翻本而着魔，直到把所有的本钱都消耗殆尽。我们要切忌，千万别为了追回一头羊而失去一群羊。
一个被固执和欲望掌控的人，就像一只离弦之箭，认准了一个方向就不停地向前跑，衰弱和陨落就成为他的宿命。而节制会让我们的心发生变化，它会让我们重启理性之门，克制住固执和欲望的魔力，走向新的征程。
第三章 有关交易理念和市场
由于我们暑期模拟交易更适宜短线操作，故这里的交易理念更适合于投机者。很多投机者都有抄底的不良习惯，这好似一种人性贪婪的表现，即总是想抓住全部的行情，在行情的底部建立战略性大仓位。大部分人总是在赚钱的头寸上长久的停留，以至于超过了合理的期望值。这点实在是不好把握，有时下手过早错过了大赚的机会，有时怪自己太过贪婪。
比如当时处于大幅震荡波动的沪天胶，的确适合做短期投机。在一个上午的反复多头空头之后，我净赚10多万。为我可怜的账户稍稍添加些许气息。我的做法是，如果已经形成上涨趋势，马上下单买多，一旦成功马上做相反方向但价格稍高的单子，等待其他的买家；或者是已经形成下跌趋势，赶紧卖空，单子成交之后赶紧下另一笔方向相反但价格稍低的单子，等待卖家下手。这样就很好的避免了自己抄底的行为。
当然，上述做法并不适合所有交易，只适合大幅度震荡的商品期货。我想传达的意思是，如果我们戒急戒躁，放弃贪婪的抄底之心，不自作聪明地总想着抓住所有的行情，而是勇敢的放弃鱼头和鱼尾，等到趋势完全明朗之后再进行交易的话，那就不会在行情来临之前被严重套牢，并且在行情上涨时等到的是解套而不是巨大的利润，从而丧失了难得的获利机会。
另外我认为，见好就收是好的期货交易者必须具备的品质。上文中我提到，通过一个上午的反复买卖一只期货，我净赚了10万多。在经过这么诱人的利润面前，我似乎沉浸在重复操作的疯狂之中。在当天下午，我依然乐此不疲进行上午的交易复制。但是市场的传达相当敏感，这只期货大幅度震荡吸引了众多投机者，在我认为价格快涨到顶，马上就得下跌后，很毅然地地做了卖空。但是那只沪天胶的趋势线却一路拔高，劲头十足。为了弥补亏空，我只得进一步补仓，使亏损减少。但是直到那天收盘，那只沪天胶的价格都没有跌下来。于是上午我一直目不转睛盯着屏幕辛辛苦苦赚的十多万，只够我下午赔掉的三分之一。
其实那天有我这般遭遇的不在少数，由于是初学者，我不懂得为何这只期货可以只涨不跌，如果是从经济学的供给与需求来分析，应该是这只商品期货的需求远远高于其供给，即想买的人远远多于想卖的投机者。市场是一只无形的手，可以调节人们的供给与需求，而市场对于期货价格的影响，我所了解到的仅仅是理论上的一些皮毛。我想，只有通过多年的亲身实践，才能对期货有所见地。在此我就不重复书本上和百度上的一些言论了。
第四章 有关信息和实践
其实我们在买卖期货的过程中，会不断听到各种或谣传或小道消息。如何让自己在海量的信息当中不迷失不从众，是我们初学者甚至是久经期货市场的前辈都必须学习的一门学问。
还记得刚接触模拟交易那几天，每天打开我们的交易界面之后，就打开和讯股票和和讯期货。由于在财讯交易界面只能看到一只股票或者期货的趋势线，所
以往往我会在和讯网站用多标签的形式打开我买的所有股票和期货，以便于观测所持有股票和期货的走势，从而快速买进和抛出。这对于我的股票交易帮助很大，但是期货与股票的交易有很大不同，可能由于自己对于股票的交易很自信，也一直处于赢利状态，导致我常常不理智地将操作股票的方法复制在期货上。这点我在上文中也有提到。
期货自然也不是一直亏损，在和讯期货看各种行情分析对于总的账户还是有所帮助，但是如何理性看待各种行情分析的确很困难。记得有次在和讯期货的资讯上看到玉米在近几天走势趋强，我便撺掇身边几个同学一起给信息中提到的两只玉米期货做了多头。哪知道持有三天之后只见跌不见涨，只得平仓止跌。这也是我亏得比较厉害的一次，且连累同学。从这件事中我才知道，千万要慎重对待各种网络讯息，并且千万不要随意推荐别人买卖期货。的确，连证券公司都不能直接代理客户进行期货交易，只能作为经纪人从事中间介绍业务，可见期货交易的高风险性和期货市场的难以预测。
第五章 结语
尽管在开篇我就说，这次模拟期货交易之于我，是失败的。但写完这篇感想之后，我突然对自己惨败的业绩释然了。毕竟在这十多天，虽然业绩一直不如意，但我从未放弃过，尽管是以一个“赌博者”的姿态。但我认为这是初接触期货交易很容易走入的一个极端，即为了一只羊，失去一群羊。有关于投机中的一些小技巧，我也尝到了小小的甜头，虽然沉溺之后代价是更大的亏损。对于海量的信息，如何取舍，如何分析，如何应用，这个之于我，是一个值得花费更多时间探索的问题。尽管期货业绩不好，但我庆幸，在这短短的十多天中，我没有停止过思考和尝试。所以，我很自信，这次模拟期货交易对于将后真刀实枪的实干将会有深远的影响。
篇2：期货模拟交易心得
一、 总论
我在大学之前，对于“期货交易”这个词闻所未闻，更不用说对期货交易原理的掌握和运用了。上大学之后，第一次学习接触期货交易是在国际金融这门课上，那时潘权富老师着重讲了包括“看跌期权”、“看涨期权”等期权的种类，但这只是一次非常浅显的学习，真正系统的学习则是在这学期的期货与期权交易课上，而且还安排有实验课。在实验课上，不仅学到了期货交易的操作知识，还有交易过程中的体会和感想，以下将从交易情况、亏损原因、投资心得体会等方面对期货投资进行总结。
(一) 交易情况
交易结果
由此可以看出，最后的交易结果为亏损。
(二) 亏损原因分析
1. 缺少对交易品种的深入分析，没有充分利用已有的信息；
2. 不能很好地进行技术面分析，凭感觉盲目进行交易；
3. 有投机心理，不能正确把握盈利和亏损的“度”；
4. 偶然因素，有一节实验课，交易系统无法进行正常交易。
二、 期货交易投资心得体会
在实验课上，既有亏也有赚，既感受到了期货交易中的乐趣，也体会到了期货市场的变幻莫测，以下是我的心得体会。
(一) 把握好交易时间
开始上实验课时，老师向大家介绍了“世华财讯”软件的使用方法和期货交易的规则方式等，然后大家进行实盘操作模拟交易。在操作过程中，我发现交易不了，而且其他一些同学也出现这种情况，后来经过老师解释，大家才明白原来是不到交易时间，下午13:30才能开始进行交易，此时距离开盘时间还差一点点，所以交易不了。通过这次实验课我才知道国内期货交易所的交易时间：上交所9点至10点15，10点半至11点半，下午1点半至2点20，2点半至3点。大商所与郑商所：9点至10点15，10点半至11点半，下午1点半至3点。中金所：9点15至11点半，下午1点至3点15，最后交易日下午1点至3点。这些常识，对于我们这些初次进行期货交易的学生来说，恐怕大多数人都不清楚，甚至是不知道。
有了这次的经历，我想我们至少了解到了期货交易的起止时间，以后再同别人进行交流时不至于出笑话，而且还增加了自己的常识。我们应该反思自己，尤其是将来要考公务员的，不断地学习，不断地拓宽自己的知识面就显得尤为重要。
(二) 真正做好技术面分析
在起初进行交易时，我只是凭感觉买卖期货：比如产品走势处于下跌走势时，我就买入，因为我认为一定会上涨，只要上涨我就会赚钱几笔交易下来，我发现赚的次数远远少于亏钱的次数。通过多次观察后，原来有的产品正处于下跌趋势，但是在以后的时间里又进一步下跌。后来孙老师给同学们讲解了关于均线、K线图、分时走势图相关的知识，这才恍然大悟，我一直都是在凭感觉进行交易。忽视技术面分析，后来我试着去分析时，发现依旧亏损，这无疑证明我的分析有误，的确我对技术面分析有欠缺，甚至不能正确区分各均线。所以我认为做好技术面分析才是最重要的。
通过这次实验课，可以看出专业知识的重要性。作为财务管理专业，我们大多数人都要从事财务工作，财务是一项非常严谨工作，而且还存在很大的风险，如果我们没有扎实的专业理论知识，在做工作时完全凭感觉，到最后不仅自己会丢掉饭碗，更重要的是还可能会给企业、国家带来巨大的损失。
(三) 适可而止，及时平仓
我曾买过151手的连豆油1401，开始时赚了1万多，虽然很少。后来发现连豆油1401的走势不断下跌，并且开始亏损。陈桢说：“赶紧平仓吧，一会亏了”。我坚持要把亏得赚回来，就这样一直持有，结果亏了6万多，只能平仓了。我想到了专题课上的两个人：里森和陈久霖，如果当时这两个人果断止损，而不是一味想着把亏损的钱赚回来，也就不会有二人后来的入狱。通过实验课上的学习，明显感觉到期货和股票不一样，股票不需要支付保证金，并且可以长期持有，而期货不仅需要支付保证金，当保证金不足时还要追加，如果判断失误还会导致亏损的越来越多，需要不断追加保证金，直至被强行平仓，因此期货不适合长期持有。
古代的老子说：“事物过于壮盛就会变衰老，再好的果实熟过了就会走向腐烂，再好的事情做过了头就会起反面的作用，所以说凡事都要适可而止。”做到适可而止，才是正确的为人处世之道。
(四) 未雨绸缪，防患于未然
在一次实验课中，系统出现了不能进行交易的现象，而且此前陈桢也出现过这种情况，既不能买入也不能卖出，只能任其盈亏，连我这个模拟操作的都感到焦虑，更不用说那些真正交易的人了。虽然我们只是模拟交易，而非实盘操作，但通过这次交易，也能深深体会到交易过程中诸多偶然因素。猫头鹰经常会趁着天还没有下雨的时候，用桑根的皮把鸟巢的空隙缠紧，只有把巢坚固了，才不怕人的侵害。现如今绝大多数人在做事情之前都缺少事先的准备，最后弄得手忙脚乱。里森之所以会失败，这与他的固执固然有关系，但是与他不懂未雨绸缪也有联系，第一、应该经常对交易系统进行维护，确保交易正常进行；第二、里森在交易日经指数225时，应该考虑一下不确定因素的出现，比如日本是一个多地震的国家。
未雨绸缪的道理对人生也适用，现在很多学生都热衷于考研，几乎把所有的时间都投入到了英语、数学中，甚至不上课，不参加任何活动，有的同学说：“上课耽误考研”。我认为：谁也不能保证自己一定能考上研究生，如果真没有考上，还得去找工作，这时在能力上就会与其他人有相当的差距。所以要学会防患于未然，预计可能发生的情况，及时想出对策。
(五) 不要固执加仓，学会“舍”
在第一次进行交易时，我买了金属期货，但是一直处于亏损状态，我肯定的认为持仓时间越长，上涨的可能性越大，于是我又不断加仓，等下次实验课再看的时候，亏得更多了，只能平仓。这充分说明，当你做的相反时，绝对不能固持己见，更不能继续加仓，要及时止损。事实证明，在交易过程中，有时价格波动与操作方向完全一致，这是期货交易中最理想的交易，这时我们就可以继续加仓，大赚一笔。但是，也有相反的情况发生，那就是价格波动方向与我们的操作方向相反，市场都在做空头，只有自己在做多头，做的相反并不可怕，可怕的是还幻想有朝一日能扭亏为盈，或者自己操控整个市场，于是继续加仓，不断持有，甚至还展期持仓，有的投资者还盲目地认为自己可以操控市场。老师经常讲如果市场上只有你一个人做多头或者空头，其他的大投机商就会合力围剿你，比如里森、陈久霖、刘其兵这些人，最后都只能是血本无归。
在现实生活中，我们时常会遇到这样的人：不撞南墙不回头，更有甚者，把南墙推倒后接着走。有一本心理健康书说固执是病，一种心理上的疾病，一个人不光要有身体的健康，更要有心理健康。退一步海阔天空，正是有了破釜沉舟，才会有后来的百二秦关终属楚。舍是种勇气，得之于态度。
那天孙老师说大学生的任务是什么？是学习。那我们是不是就应该舍弃点什么？比如网游、逃课等。万事万物都遵循能量守恒定律，这是经过科学证明的。
我想这个世界始终处于一种平衡中，有舍就会有得，舍弃整天浑浑噩噩的网游生活，安安静静的坐在教室里上课学习，四年后你必将会得到一个满意的自己。
三、 结束语
哲学上讲，世界始终处在因果关系中。我想学习也一样，通过对这学期期货交易课程的学习，主要有以下两方面的收获：
(一) 收获知识
在学这门课之前，我总感觉期货交易这种事情总是让人琢磨不透，给人一种神秘感。后来经过前后九周课程的学习和实验室的模拟操作，我感觉期货交易的了解比以前更丰富了，尤其是在实验室里面的模拟操作，能让我们更好的掌握知识，真正做到学以致用。
(二) 人生感悟
课程即将结束，我想在孙老师的课堂上学到的不仅是知识，还有乐观开阔的心态，豁然大度的胸怀，淡然处世的态度，孙老师说的两句话让我记忆深刻：“人不能总是活在别人的看法中”、“念念不忘，必有回响”。
篇3：期货投资交易实习心得
在5月底有幸进入广州期货研究所实习，了解相关的期货学习以及研究工作，今天有时间对两个多月的实习进行相关总结。
市场学习
作为“韭菜”级别的股民，对基本面、技术面的知识真是把握很一般，只是一直是听别人怎么操作，自己没有主见，只是也很少。刚去广期的时候开始恶补期货交易的知识，明显感受到期货与股票的不同，主要在以下几个方面：
交易方向
期货合约的交易不止一个交易方向，其包括：空换，空开，多换，多开，双开，双平，多平，空平。所以持仓力量往往比股票要复杂的多，而且多空力量表现的也更加明显。一般而言多开和空开是常见的委托形式，所以远远不止股票中做T那么简单，而且，更多的是期货市场可以日内交易，在日内交易期间可以针对短期炒作消息进行盯盘交易，快速交易再加上期货杠杆的作用，所以小幅震荡也有较大幅度的盈亏。而且一般而言在10点半左右期货市场都将有一波行情(涨跌不定)。
结算价格
因为期货交易价格收到杠杆作用，所以每个账户日内净值变化较大，考虑到当日结算时账户资金存在以收盘价价格不足以结算或者超过10%的风险，则会根据当日合约的成交量与成交价重新估算出新的结算价，以此结算价来结算账户爆仓(超过10%亏损)的情况，一般研究分析都以该价格为准。
合约内容
期货它是以实际商品或者股票指数为标的的合约，其中以每个交割日期为准，分为1、5、9月合约，其中邻近月份的合约又叫主力合约，主力合约即为该商品的近期主要的炒作对象，同时根据不同月份的合约可以进行跨期交易，而合约指数则是以不同月份的合约的价格进行权重计算出的商品指数，也具有一定的参考价值。
影响因素
期货市场的影响因素更多的依靠基本面的影响，尤其是商品上，化工金属农产品受到短期天气、厂家检修、下游需求、库存、进出口、宏观(剪刀差、CPI、GDP、美国非农数据等相关)，凡是能够影响当前现货市场供需状况的因素，都将在期货市场上有一定的反应。同时，也不容忽视市场上资金的炒作，像期货市场的所有商品的同涨同跌，以及股票熊市资金流入期货市场，这都容易造成期货市场的价格异动。
其实，考虑期货市场夜盘，以及产业的上下游情况，环环相连，容易产生异动，而且盯盘精力也比较大，但是农产品和原油这种季节变动具有明显周期性的情况，经过两三年的规律使然，市场动态将比较好把握，这一点就比股票随机性要好把握一些。
篇4：期货投机交易案例
上世纪九十年代，日本住友公司出了一个震惊投资界的人物，他就是有色金属交易部首席交易员滨中泰男，他以铜期货交易闻名于世，人送绰号“百分五先生”，意思是他可以控制铜期货市场上百分之五的头寸。1994~，滨中泰男主演了一场史诗般的经典战役，过程之戏剧、结局之惨烈，令亲历者刻骨铭心。
1987年初滨中泰男开始在伦敦期货市场建立多铜头寸，当时伦敦铜价为1300美元每吨。到1988年中，铜价涨至2500美元。滨中为公司赚得丰厚的利润，这时，一切都很美好。
盛誉之下，滨中有些飘飘然，他把投机的规模进一步扩大。幸运之神再一次眷顾了他，1993年底到1995年初，伦敦铜价从1650美元飙升至3075美元，滨中一跃成为铜期货的投机之神。
滨中春风得意，忘乎所以。他不知道的是，国际游资已经如鲨鱼一般围了过来，虎视眈眈地盯着这个鲜肥的猎物。这其中包括乔治·索罗斯的量子基金、罗宾逊老虎基金，加拿大金属贸易商HerbertBlack，美国基金DeanWitter以及欧洲一些大型金属贸易商。他们开始跟滨中对赌，在伦敦期货市场建立了相应的空铜头寸。
双方几次交锋，不分上下。然而伦敦铜价的异常波动引起了监管者的注意。19初，美国商品期货交易委员会和伦敦金属交易所先后宣布将对期货市场的投机行为进行调查。消息传出，市场风声鹤唳，滨中的对手们借势反扑，铜价应声而跌，一个月内就下跌了1000美元。6月24日，住友宣布解雇滨中泰男，市场立刻出现了恐慌性抛盘。据传住友在此次**中的损失高达40亿美元。
然而这还不算完，英美机构投资者认为滨中的投机行为给市场带来了巨大的损害，纷纷要求向住友公司索赔。而住友公司也终于回过神来：滨中投机的规模如此之大，“弹药”从何而来?那些借钱给滨中的欧美银行，是不是也要承担“同谋”之罪呢?他们互相指责，引发了千头万绪的一系列诉讼。
篇5：期货投机交易案例
一个典型的案例发生在5月30这天，当时上证指数已经到达4335点的阶段性高点，在随后的五个交易日内，上证指数一度跌至3400点附近，累计跌幅超过20%，而个股方面，有半数以上的股票在这五个交易日内跌幅超过了40%，很多投资人持股半年的利润在这几个交易日蒸发，而投资人如果在5月29日选择买入的话，则会亏掉了本金的30%。
所以你不能说这些投资人选错了股票，而只能说是在不当的时机买入了股票。市场上没有绝对的所谓好的股票，好股票经常因为那些看得见的正面因素而使得其价值被高估，也不存在绝对差的股票，事实上，差的股票经常会被低估。对于普通投资人来说，股票买卖主要靠获取价差来收益，市场上没有几个人是真正等着上市公司来分红派息方案的，这就是所谓的投机，看一家上市公司，投资者需要看上5年以上，而投机者只需要5周。
选择好的买入时机的关键在于熟练掌握技术要领。投资人难以对市场作出真正准确的判断，事实上如果主观地凭着这些判断去进行操作的话也存在风险，但是，当价格走势触及一些重要技术位置的时候，如果你不尊重其规律也是不明智的，盲目追高或者是因为你不了解价格变动的规律，或者是因为你对于追高的技术位置熟视无睹。
篇6：期货投机交易案例
“327”国债期货事件的主角，是1992年发行的三年期国库券，该券发行总量为240亿，1995年6月到期兑付，利率是9。5%的票面利息加保值贴补率，但财政部是否对之实行保值贴补，并不确定。1995年2月后，其价格一直在147。80元和148。30元之间徘徊，但随着对财政部是否实行保值贴补的猜测和分歧，“327”国债期货价格发生大幅变动。以万国证券公司为代表的空方主力认为1995年1月起通货膨胀已见顶回落，不会贴息，坚决做空，而其对手方中经开则依据物价翘尾、周边市场“327”品种价格普遍高于上海以及提前了解财政部决策动向等因素，坚决做多，不断推升价位。
1995年2月23日，一直在“327”品种上联合做空的辽宁国发(集团)有限公司抢先得知“327”贴息消息，立即由做空改为做多，使得“327”品种在一分钟内上涨2元，十分钟内上涨3。77元。做空主力万国证券公司立即陷入困境，按照其当时的持仓量和价位，一旦期货合约到期，履行交割义务，其亏损高达60多亿元。为维护自己利益，“327”合约空方主力在148。50价位封盘失败后，在交易结束前最后8分钟，空方主力大量透支交易，以700万手、价值1400亿元的巨量空单，将价格打压至147。50元收盘，使“327”合约暴跌3。8元，并使当日开仓的多头全线爆仓，造成了传媒所称的“中国的巴林事件”。
“327”国债交易中的异常情况，震惊了证券市场。事发当日晚上，上交所召集有关各方紧急磋商，最终权衡利弊，确认空方主力恶意违规，宣布最后8分钟所有的“327”品种期货交易无效，各会员之间实行协议平仓。
编辑本段现货市场不发达、市场机制不健全是祸根重提1995年“327”国债事件，并非仅仅是为了忘却的纪念。前事不忘，后事之师也。
篇7：期货套利交易操作策略
要实现良好的套利收益，投资者的套利策略就需不断进行优化和改进。事实上，优化和改进套利策略的本质就是减少错误交易的概率。实践证明，期市里的成功者都是较少犯错误的人。
（1）制订完整的套利交易计划，并保证套利计划得到严格的执行
盲目的套利交易必然产生令人不愉快的套利结果，因此，事先制订完整的套利计划是必须的和应当的。此外，在套利执行过程中，还应注意两点：
其一，多运用限价单以保证既定套利目标的实现，而市价单入市则可能使你的套利交易偏离理想的价差水平；
其二，清醒认识到自己进行的是套利交易而不是一般性的投机交易，因此，套利结束时应将自己的多单和空单全部进行平仓。心存侥幸的交易往往会破坏套利计划的严肃性，而单边持有的空单或多单所带来的风险则可能导致巨大的亏损。如果视套利为一个行为过程的话，套利计划则是重要的起点，良好的套利计划也许不是套利成功的充分条件，但却是套利成功的必需要素。
（2）切记并非所有的套利都是低风险交易
套利风险小并不等于无风险，即套利虽为投资者提供了一定的保护机制，但不能就此推论套利交易一定为低风险的交易方式。那些难储藏易变质的商品期货（如豆粕、肉类等）的价格走势可能会出现难以预料的变化；交割期即将来临的合约价格可能会发生剧烈的波动；不太活跃的.期货合约则可能会受到庄家主力的人为操纵等等。为此，套利交易应尽量规避即将到期的合约，远离陌生的市场，多选择较为活跃的大品种，只参与自己熟悉的期货合约进行套利交易。总之，套利风险既可能来源于交易者自身的主观错误（如错误估计了价格波幅），也可能来源于外在的客观因素（如政府政策导致的商品价格扭曲性变动）。
（3）通常情况下不使用套利交易来保护已亏损的单边交易，但在某些情况下亦可运用套利交易来分散风险
众所周知，风险是期货市场的孪生兄弟，因此该认输时当认输。如果你单边做空某一期货合约后，市场价格便不断上涨，这时你惟一的选择就是承认损失迅速离市。这时你通过套利交易，卖空同一商品期货的另一合约，这只能将损失暂时锁住，却并不能扭转亏损的事实，反而增加了保证金和交易费。但在一些特殊情况下，若你做了单边多头
或空头交易后因判断失误而存在较大亏损风险时，仍可借助套利交易来力挽狂澜。
（4）注重空头套利交易机会的准确把握
根据有关统计资料，在空头市场上进行的套利往往比在多头市场上的套利更能使交易者实现预期目标利润，许多农产品的期货交易均证明了空头套利存在有较大的利润空间。这里，所谓空头套利即前面讲的熊市套利，就是卖出近期交割月份合约的同时，买进远期交割月份合约的套利操作方式。
（5）总结
套利是一个连续的操作决策过程，从研究套利对象的特性到制订套利计划，然后选择入市和出市的时机，最后确保套利交易的理想收益，都需要一定的自律、足够的耐心和不断的总结。交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平，二是增强市场的流动性。
篇8：浅谈期货的交易理念论文
浅谈期货的交易理念论文
无论是股票、期货还是任何什么可以用K线图表达行情的金融市场，其中的交易者都拥有自己的一套交易理念。这些理念或基于自由心证的盘感，或根据五花八门的内部消息，或出自技术面、基本面分析，也可能是各种思路的综合体。然而，在金融交易战场上只有少数战士凯旋而归。纵观国际上那些二三十年下来依然屹立不倒的个人投资者和交易型资产管理公司，其成熟的交易理念无疑是他们保持不败的核心基础。笔者认为，入市与出市、风险管理、头寸管理和交易心理这几个方面对于资产的长期增长是十分重要的。下面谨以商品期货趋势跟踪型交易为例谈谈这几方面。
一、入市与出市
什么条件下开仓入市?什么条件下平仓出市?这完全取决于交易策略。对于趋势跟踪策略，顺大势开仓，趋势改变时平仓。比较稳健的顺势开仓条件包括均线多头空头排列，唐奇安管道突破，重要均线突破，以及三角形、头肩底等各种形态的突破后顺势开仓。比较稳妥的平仓条件包括重要支撑作用的均线被突破、重要趋势线被突破、重要颈线被突破。
万事开头难，好的入市是成功的一半。什么是好的入市呢?刚刚开仓就遇到回撤产生浮亏，行情太迅猛导致开仓成本价位很不理想，常常是困扰交易者的烦心事。这里有一个平衡的问题，即可以趁突破后的回撤再开仓，也可以放弃成本价位很不理想的开仓点。这样可能最终失去一次开仓机会，但是也可能获得好的开仓成本，就看交易者的取舍了。
出市，是一个技术活，股民常说会卖的是师傅。其实出市可以分成两部分，初始止损和跟踪止损。开仓之前就应设计好初始止损，以多头为例通常的做法包括：以跌破颈线以下N个点为止损，以跌破了形态上的前一个谷为止损。还可以采用ATR①法，以开仓之时N个ATR的幅度作为初始止损，这需要客观的历史回测结果为基础。与初始止损不同，跟踪止损是一个变动的止损点，它随着趋势的发展而变的有利于当前持仓。以多头为例，跟踪止损的设计方法可以包括：跌破某均线止损，跌破唐奇安管道下沿止损，开仓后从最高价回撤N个ATR为止损(也需要做历史回测)。
二、风险管理
风险管理是一门很大的学科，这里仅谈谈交易者必须考虑到的几个方面。
首先，一次交易您最多可以亏掉多少钱?比较稳健的做法是，假如本金是100万元，过去累计净利润是50万元，当前没有持仓，那么总资产是150万元。打算当价格跌破颈线4510元时做空白糖期货，再假如以形态上前一个峰的价位4675元再加5元，即4680元为初始止损。如果开仓均价是4510元，初始止损就是4680-4510=170元。关键是要确定最多亏掉总资产的百分之几，姑且按1%算，就是1.5万元。白糖一手10吨，那么15000/(170*10)=8.8，即可以开仓8手。这8手，完全是来自初始止损每手1700元和15000元的总资产可损失额度(1%)。
其次，还有很多意想不到的风险，其实也必须考虑在内。假如行情突然向不利于自己的方向剧变怎么办?反向触及停板怎么办?网络突然断了怎么办?电脑出故障了怎么办?忘了交易密码怎么办?房间停电了怎么办?国内节假日期间外盘如果剧变怎么办?还有更多状况出现怎么办?这些问题都要交易者事先想好一套预案。
三、头寸管理
头寸管理，有时也理解为资金管理，往往是和风险管理紧密结合的`。这是一个非常值得探索的领域。综合一下笔者从各种书籍、媒体上看到的国内外交易商推崇的资金管理方法，可以归纳出风险对冲、动态调仓、资产曲线控制这三类思想。
风险对冲，举例来说，国内期货市场的白糖，铜，玉米，PTA，棉花这5个品种的互相关联度非常低，不太容易出现大幅度的同涨同跌。那么一个账户最好可以同时持有这些品种的头寸，有利于抑制资产曲线的波动。但是，最近几年无论什么品种，变的更倾向于同涨同跌了，这就有必要再加入一个多策略的对冲机制，例如同时应用均线类交易法、唐奇安管道突破法以及基于形态的方法，可以构成一种抑制资产曲线波动的多策略的对冲机制。
动态调仓，顾名思义就是随时调整持仓，可以基于很多种需要。举例来说，现在持有铜、大豆、棉花，大豆进入了一个频繁波动的时期，即ATR变大。那么可以通过ATR反算出它对总资产的影响是否超过了一个限度，例如1%，如果超过了，那么就平仓1手，直到其影响小于1%.反之毅然，也可以增加某品种的持仓。
资产曲线控制，实际上是从资产曲线的变化出发而采取一些行动，属于上了一个台阶的资金管理策略。当资产曲线出现快速的回撤时，应当全面减少头寸以稳定曲线;当资产曲线陡直的快速上扬，应该警惕随后可能出现的快速回撤，保守的交易者可能采取减少持仓的办法来抑制曲线的过快上扬;当资产曲线长时期的不涨不跌，在一个区间徘徊，交易者应该考虑调整交易策略，因为此时的市场行情可能和你的交易策略产生了消极的共振。
四、交易心理
国外有一位交易大师说，成功的交易100%的来自于交易心理因素。笔者认为心理因素确实是一关，过了这关，才算是一个成熟的交易者，上述诸多交易策略才能贯彻执行。
在交易生涯中，交易者做的事情往往都是和人类本性相反的。例如，账户有了浮盈，我们总希望快点变现，落袋为安;有了浮亏，总认为这是暂时的，扛一扛就能赚钱;价位达到止损位了，总不忍心平仓认赔，姑息养亏，越亏越大;自己认为应该做多，专家认为应该做空，此时我们往往没了主意;造成实际亏损了，我们埋怨别人传递了假消息，埋怨市场又玩了个假突破;踏空了，我们往往是心情非常不爽，久久不能忘怀。上述消极的心理因素广泛的存在于交易者心中。也许几千个几万个交易者中才能出一个不以物喜，不以己悲的，心理素质合格的交易者。
客观的讲，心理素质不达标的人不适合干这行。与其在这个战场折磨自己，还不如做一做其他行业，一样可以取得成功。国内外可以长期保持不败的成功交易者，在交易时形同机器人，没有人类本性的各种消极因素。
金融市场交易活动中还有很多其他因素需要考虑，交易策略、交易理念也是与时俱进，不断创新的。随着时间的推移，行情的演变，也许一些新的理念会更好的适应市场。
篇9：上海期货交易所交易细则
上海期货交易所交易细则全文
第一章 总 则
第一条 为规范期货交易，保护期货交易当事人的合法权益，保障上海期货交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行，根据《上海期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条 交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章 席位管理
第三条 交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。
交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。
第四条 在取得会员资格后，会员即拥有一个场内交易席位。会员因业务发展需要增加交易席位，应当向交易所提出申请，经交易所批准，可以增加交易席位。
第五条 会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。
第六条 会员申请增加场内交易席位，应当具备以下条件：
(一)经营状况良好且无严重违规记录;
(二)自申请之日起前三个月成交量连续排名前50位，或从事交易所期货交易的单量较多;
(三)交易所要求应当具备的其他条件。
第七条 会员申请增加场内交易席位应当填写《上海期货交易所会员增加席位申请表》，并提交近一年期货经纪业务的基本情况、申请增加场内交易席位说明等材料。
第八条 增加场内交易席位申请经交易所批准后，会员应当与交易所签订协议书，协议期限为一年，使用费按年收取，每年为2万元。
第九条 协议签署后，会员应当在10个工作日内到交易所办理有关入场手续。无故逾期的，视同放弃。
第十条 协议尚未到期的，会员提出申请终止使用增加席位，经交易所批准后可以提前解除协议。
第十一条 会员丧失交易所会员资格的，其拥有的交易席位全部终止使用。
第十二条 有下列情况之一的，交易所可以强制撤销会员增加的交易席位：
(一)管理混乱、有严重违规行为或经查实已不符合条件的;
(二)私下转包、转租或转让交易席位的。
第十三条 会员终止使用场内交易席位后，使用费不予返还。
第十四条 由于计算机终端、通讯系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。
第三章 交易大厅管理
第十五条 交易大厅是集中交易期货合约的场所，出入交易大厅的人员为：经交易所登记批准的出市代表、交易所场务管理人员、交易所特许人员。
第十六条 出市代表是受会员委派并代表会员在交易大厅接受本会员的交易指令进行期货交易的人员，其在交易大厅与交易有关的行为由会员负责。
第十七条 出市代表应当具备下列条件：
(一)年满十八周岁，具有完全民事行为能力;
(二)经交易所专业培训并取得合格证书;
(三)品行端正，有良好的职业道德;
(四)没有刑事处罚记录。
第十八条 办理出市代表证件应当提供会员法人委托书原件、出市代表申请表(加盖单位公章)、出市代表资格证、身份证、学历证等材料。
第十九条 每个交易席位限两名出市代表进场，特殊情况应当经交易所批准。
第二十条 出市代表可以在每个交易日开市前30分钟内进入交易大厅做开市准备; 出市代表在交易时间内不得随意出入交易大厅，特殊情况应当经场务管理人员批准; 收市后出市代表应当在30分钟内离开交易大厅。
第二十一条 出市代表应当佩带有效证件、着指定的专用服装出入交易大厅。
第二十二条 出市代表应当爱护交易大厅内的各种设施，严格按照交易所有关交易大厅计算机设备管理规定操作，损坏者要照价赔偿并按有关规定处罚。
第二十三条 出市代表携带交易设备进出交易大厅应当经交易所核准。
第二十四条 出市代表应当服从交易所场务管理人员的管理。
第二十五条 出市代表应当将交易所文件、通知、公告等材料及时送交所在会员。
第二十六条 会员应当妥善管理交易密码。因交易密码泄露造成的后果由会员承担。
第二十七条 出市代表不得有下列行为：
(一)无故迟到或早退;
(二)携带器械、各种食品进入交易大厅;
(三)行为举止不文明，损害、破坏交易设施，影响交易大厅内的卫生环境;
(四)在交易大厅内未按要求着装;
(五)未按正常程序操作交易系统;
(六)在交易期间随意走动、互串交易席位、大声喧哗、打闹、玩游戏机等影响交易秩序;
(七)影响其他席位的正常交易或交易所场务管理人员的正常工作;
(八)借用、盗用其他会员的电话或交易终端;
(九)未经许可在交易大厅拍照、录像;
(十)伪造、转借出市代表证;
(十一)其他影响交易所声誉、交易大厅内正常秩序的行为。
第二十八条 会员辞退、更换出市代表或出市代表离开原会员，应当及时到交易所办理撤销出市代表委托手续，并交还出市代表证。会员未能交还出市代表证的，应当及时向交易所有关部门书面报告情况，得到回执后，即可免除会员责任。会员未及时办理撤销手续或交还出市代表证的，所造成的一切后果由会员承担。
第二十九条 除会员合并、分立、破产以及经原会员同意外，被撤销出市代表授权的人员，交易所在三个月内不受理其到其他会员处任出市代表的注册申请。
第四章 远程交易
第三十条 远程交易是指会员在其营业场所、通过同交易所计算机交易系统联网的电子通讯系统直接输入交易指令、参加交易所集中竞价交易的一种交易方式。
第三十一条 远程交易席位的权利和义务与场内交易席位等同。
第三十二条 远程交易席位按终端装置数量分为两种形式：
(一)单机式，即一个远程交易席位只配置一台终端;
(二)网络式，即一个远程交易席位通过服务器连接多台终端。
第三十三条 会员申请开设单机式远程交易席位，应当具备下列条件：
(一)经营状况良好，无严重违规违约记录;
(二)拟开设远程交易的所在地的通讯、资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求;
(三)配备有一定数量的计算机、通讯专业技术人员;
(四)有健全的规章制度和远程交易管理办法;
(五)交易量和资金量达到交易所要求的规模。
第三十四条 会员申请开设网络式远程交易席位，除应当具备前条所列条件之外，还应当具备下列条件：
(一)具有期货经纪业务资格;
(二)具有双机备份的计算机系统和通讯系统(包括通讯线路)以及其他必需的相关设施。
第三十五条 会员申请远程交易席位，应当向交易所提交下列材料：
(一)近两年期货交易基本情况;
(二)开设远程交易席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告;
(三)机构、人员现状及拟负责远程交易管理事务的主要人员的名单、简历、专业等基本情况;
(四)远程交易管理的业务制度(包括数据安全管理制度);
(五)计算机系统、通讯系统(包括通讯线路)、系统软件、应用软件等配置清单;
(六)交易所要求提供的其他材料。
第三十六条 交易所应当自收到会员提交的申请报告和有关材料之日起一个月内，对申请报告作出书面批复。
第三十七条 会员在收到交易所同意其进行远程交易的批复后一周内，应当与交易所签订远程交易协议书。无故逾期的，视同放弃。
第三十八条 会员远程交易设施安装和系统调试完成之后，由交易所组织整体测试和模拟运作。达到标准要求和符合开通条件的，方可投入使用，启用起始日期由交易所通知会员。
第三十九条 会员未经允许不得擅自将单机式交易席位改造成网络式交易席位。
第四十条 开通远程交易的会员，其场内交易席位作为备用通道继续保留。在交易时间内，会员远程交易席位不能正常使用时，会员应当通过场内交易席位进行交易。
会员如不委派出市代表进场，远程交易席位不能正常使用时，后果自负。
第四十一条 会员应当加强对其远程交易的管理和远程交易系统的维护。主要设施需要更换或作技术调整的，应当事先征得交易所的同意。远程交易席位迁移出原登记备案地，应当事先报交易所审批。交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查。
第四十二条 有下列情况之一的，远程交易席位予以撤销：
(一)会员提出撤销申请，经交易所核准的;
(二)私下转包、转租或转让席位的;
(三)管理混乱，或有严重违规行为，或经查实已不符合开设条件的;
(四)利用远程交易系统窃密或破坏交易系统的;
(五)所属会员丧失会员资格的;
(六)擅自将单机式交易席位改造成网络式交易席位的;
(七)交易所认为应当予以撤销远程交易席位的其他情况。
第五章 价 格
第四十三条 交易所应当及时发布以下与交易有关的信息：
(一)开盘价。开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。
(二)收盘价。收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
(三)最高价。最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。
(四)最低价。最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
(五)最新价。最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的最新成交价格。
(六)涨跌。涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
(七)最高买价。最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。
(八)最低卖价。最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。
(九)申买量。申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。
(十)申卖量。申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
(十一)结算价。结算价是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的，当日结算价按照交易所相关规定确定。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。
(十二)成交量。成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。
(十三)持仓量。持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。
第四十四条 交易指令分限价指令、取消指令和交易所规定的其他指令。
限价指令每次最大下单数量为500手。交易指令每次最小下单量为1手。
交易指令的报价只能在价格波动限制之内。
第四十五条 开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间，开市时产生开盘价。
集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。第一笔成交价按照《上海期货交易所交易规则》相关规定确定，此时前一成交价为上一交易日收盘价。
交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示。
第四十六条 集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交;低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交; 等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。
第四十七条 开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。
第四十八条 新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板额的依据。
第四十九条 新上市合约挂盘当日涨跌停板为正常涨跌停板的二倍(交易保证金维持合约规定比例)。如当日有成交，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板，该合约其当日结算价按照《上海期货交易所结算细则》第三十八条中当日有成交的期货合约当日结算价确定方式确定;如当日无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板和保证金，该合约其当日结算价参照《上海期货交易所结算细则》第三十八条中当日无成交的期货合约当日结算价确定方式确定，在适用该部分规定时，新上市合约挂盘当日的挂牌基准价视为“该合约上一交易日的结算价”。
第六章 交易编码
第五十条 交易所实行交易编码备案制度。交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码。
第五十一条 交易编码分非期货公司会员交易编码和客户交易编码。交易编码由会员号和客户号两部分组成。
第五十二条 客户交易编码有十二位数字构成，前四位数是会员号，后八位数是客户号。如客户交易编码为000100001535，会员号为0001，客户号为00001535。出市代表在输入交易指令时只输入客户号1535即可。
第五十三条 非期货公司会员交易编码和客户交易编码位数相同，但后八位是其会员号。如非期货公司会员的会员号为120，其非期货公司会员交易编码是01000120，出市代表在输入交易指令时只输入会员号120即可。
第五十四条 非期货公司会员交易编码与客户交易编码互不占用，001至1000号预留给非期货公司会员，客户号从1001号开始编制。
第五十五条 一个客户在交易所内只能有一个客户号，但可以在不同的期货公司会员开户。其交易编码只能是会员号不同，而客户号应当相同。
第五十六条 期货公司会员应当按交易所要求，根据会员服务系统中关于客户录入的提示输入客户资料。
第五十七条 期货公司会员在会员服务系统中录入客户资料后，应当将该客户资料传送于交易所备案，交易所在收到符合要求的客户资料后，即开通该客户在交易系统中的交易。
第五十八条 有下列情况之一的，客户交易编码予以注销：
(一)客户备案资料不真实的;
(二)期货公司会员申请注销，且客户交易编码下没有持仓的;
(三)违反交易编码制度的其他情况。
第五十九条 客户提供虚假的开户资料或期货公司会员协助客户使用虚假资料开户的，交易所责令期货公司会员限期平仓，平仓后交易所注销该客户交易编码，同时按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定进行处理。
第七章 信息管理
第六十条 交易所期货交易信息是指在交易所期货交易活动中所产生的所有上市品种的期货交易行情、各种期货交易数据统计资料、交易所发布的各种公告信息以及中国证监会指定披露的其他相关信息。
第六十一条 期货交易信息所有权属交易所，由交易所统一管理和发布。未经交易所许可，任何机构和个人不得将之用于商业用途。
第六十二条 交易所按即时、每日、每周、每月、每年向会员、客户和社会公众提供期货交易信息。
交易所应当及时公布各合约的交割结算价。
交易所可根据需要调整上市品种标准仓单相关信息公布的频率。
第六十三条 即时行情是指在交易时间内，与交易活动同步发布的交易行情信息(见附件一)。
信息内容主要有：
合约名称、最新价、涨跌、成交量、持仓量、持仓量变化、申买价、申卖价、申买量、申卖量、结算价、开盘价、收盘价、最高价、最低价、前结算价。
第六十四条 每日期货交易信息发布是指在每个交易日结束后发布的有关当日期货交易信息。
信息内容主要有：
(一)每日行情(见附件二)：商品名称、交割月份、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额。
(二)活跃月份期货合约前20名期货公司会员的成交量、买卖持仓量和卖持仓量，以及该合约所属期货品种期货公司会员、非期货公司会员的总成交量、总买持仓量和总卖持仓量。
第六十五条 每周期货交易信息发布是指在每周最后一个交易日结束后发布的期货交易信息。
信息内容主要有：
(一)每周行情(见附件三)：商品名称、交割月份、周开盘价、最高价、最低价、周收盘价、涨跌(周末收盘价与上周末收盘价之差)、持仓量、持仓量变化(本周末持仓量与上周末持仓量之差)、周末结算价、成交量、成交额。
(二)各上市商品标准仓单数量及与上次发布的增减量、可供期货交割使用仓库容量等情况。
(三)最后交割日后的第一个周五发布交割配对结果和实物交割量。
第六十六条 每月期货交易信息发布是指在每月最后一个交易日结束后交易所发布的期货交易信息。
信息内容主要有：
(一)每月行情(见附件四)：商品名称、交割月份、月开盘价、最高价、最低价、月末收盘价、涨跌(月末收盘价与上月末收盘价之差)、持仓量、持仓量变化(本月末持仓量与上月末持仓量之差)、月末结算价、成交量、成交额。
(二)各指定交割仓库经交易所核定的可用于期货交割的库容量和已占用库容量及标准仓单量。
第六十七条 每年期货交易信息发布按照中国证监会有关规定执行。
第六十八条 交易所期货即时行情通过计算机网络传送至交易席位，并通过与交易所签订协议的有关公共媒体和信息商对社会公众发布。
第六十九条 交易所应当建立同步报价和即时成交回报系统。
第七十条 交易所、会员对不宜公开的交易资料、资金情况等信息有保密义务。
交易所在经批准的情况下，可以向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息，并执行相应的保密规定。
第七十一条 因信息经营机构或公众媒体转发即时交易行情信息发生故障，影响会员或客户正常交易的，交易所不承担责任。
第七十二条 会员、信息经营机构和公众媒体以及个人，均不得发布虚假的或带有误导性质的信息。
第八章 附 则
第七十三条 违反本细则规定的，交易所按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第七十四条 有关连续交易相关的交易暂停、调整交易开市收市时间，上海期货交易所连续交易细则有特殊规定的，从其规定。
第七十五条 本细则解释权属于上海期货交易所。
第七十六条 本细则自12月19日起实施。
交易所出市代表条件
(一)年满十八周岁，具有完全民事行为能力;
(二)经交易所专业培训并取得合格证书;
(三)品行端正，有良好的职业道德;
(四)没有刑事处罚记录。
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★ 合规经营承诺书
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