利率市场化下的商业银行信用风险防范论文（精选15篇）由网友“fffffff”投稿提供，以下是小编给大家整理的利率市场化下的商业银行信用风险防范论文，欢迎大家前来参阅。
篇1：利率市场化下的商业银行信用风险防范论文
利率市场化主要包括利率结构、利率决定、利率传导和利率管理的市场化。由市场供求来决定金融机构在市场经营融资的利率水平，也就是将利率的调控权交给金融机构，在此过程中，商业银行将承担很大的信用风险，使商业银行信用风险的防范面临着巨大的挑战。因此，在利率市场化的背景下，完善商业银行信用风险的法律防范十分紧迫。
一、利率市场化商业银行信用风险
商业银行信用风险是由银行在进行贷款业务时，由于借款人的违约行为而带来的损失可能性。商业银行信用风险产生于利率市场化之前，因此，面临利率市场化的未知性和激烈的竞争市场压力，使商业银行信用风险的程度大大加深，主要表现在利率水平的不确定性和市场压力两个方面。利率市场化背景下，商业银行可以根据自身资金状况和市场供求对利率水平进行调整，利率的不稳定性使客户为了提高收益，在银行业务的选择中更加灵活，导致银行利率变动时面临着不确定性风险。而在固定的市场份额中，银行之间为了争夺客户资源，存在不择手段，对客户信息了解度不够或者采用不合理的收益来诱惑客户，不仅使利率水平增加了不稳定性，还使商业银行在客户心中的信誉度严重降低。
二、商业银行信用风险法律防控制度存在的问题
目前，商业银行信用风险法律防范中存在的问题可以分为内在、外在及相关配置中的问题。对于内在问题，主要体现在商业银行信用风险内部防控体系和程序等方面，利率市场化之前，我国利率水平一直由人民银行进行决定，商业银行已经习惯于原来的市场利率变化模式，尚未形成完善的`商业银行信用风险防范理念，在一些商业银行中，即使建立了相关的防控部门，但由于职责不够明晰，缺乏相应的防控程序和信息交流机制，导致银行内部信用风险防范制度存在着较多问题。对于外在因素，目前主要体现在外部监管机构中，监管方式较为落后，缺乏创新理念，不适应现代化的监管需要，尚未从原来的监管方式中转变过来，导致监管机构在商业银行信用风险防控中无法充分发挥其职能。对于商业银行信用风险防控体系的配套设施中，不仅没有健全的社会信用体系，而且违约惩罚机制中失信成本过低，导致商业银行信用风险的法律防范形同虚设，很难起到防范的作用。
三、利率市场化商业银行信用风险的法律防控
(一)建立完善的商业银行信用风险内部防范体系
要想商业银行信用风险的防控在利率市场化的情况下能够完善，必须要先建立完善的内部防范体系。首先要提高管理层人员的风险防范意识，加强银行内风险管控理念的宣传，建立完善的风险防控信息反馈机制，促进商业银行信用风险防控的建设。然后制定健全的信用风险防控程序，细化银行业务中风险防控步骤，同时建立完善的信息交流机制，加强对借款人信息的管理。最后，明确内部信用风险防范部门的职责，使其能够在利率市场化的形势下能够充分发挥其防控作用。
(二)设置健全的外部监管制度，完善相应的法律法规
首先，要创新信用风险的监管理念，尽快制定《金融稳定法》及修改以物抵债的有关法规，为维护金融稳定，促进商业银行信用风险法律防范制度体系的完善，创造宽松的法律环境。其次，要明确央行和相关监管机构对商业银行信用风险管控中的权限，完善相关政策，使央行能够发挥其宏观调控的作用，加大监管机构对信用风险监管力度，提高监管效率。最后，针对利率市场化的特点，对信用风险监管方式进行革新，通过法律的稳定性明确机关机构的权利和责任;并建立完善的信用风险监管体系，将事前防范、事中监督引导、事后治理能够有效连接起来，实现信用风险监管的整体化。
(三)加强商业银行信用风险防控配套设施的作用
首先要建立健全的社会信用体系，制定相关的法律法规，对社会信用系统的建设、运行以及操作要有法律法规规范，然后联合相关行业机构建立服务员客户的数据群，不断修改及完善征信管理办法。最后，要制定相关的规章制度加强对债务人违约的惩罚力度，提高失信成本，执法部门严格执法，使金融市场的失信行为得到有效的控制，从而保障商业银行信用风险的法律防范力度。
四、结语
综上所述，在利率市场化背景下，商业银行信用风险的法律防范措施的完善需要从多个方面进行努力，首先要完善商业银行信用风险内部的管控体系，使商业银行内部能够加强信用风险的防范力度和防范效率;然后加强商业银行信用风险外部的监管力度，制定相关的监管制度和出台相应的法律法规，培养符合当前金融形势的监管理念，促进利率市场化改革的有效发展。最后通过构建健全社会信用系统、加大违约失信成本来进一步完善商业银行信用风险的法律防范体系，促进我国金融市场的健康有序地发展。
［参考文献］
［1］陶园．利率市场化下商业银行信用风险法律防控浅析［J］．皖西学院学报，，32(4):96－99．
［2］谢云山．信用风险与利率风险的相关性分析—利率市场化下商业银行的新型风险管理模式［J］．国际金融研究，(10):51－60．
篇2：利率市场化论文
利率市场化论文字
利率是重要的货币政策工具,利率市场化是在中央银行基准利率的前提下,由货币需求与货币供给共同决定的。下面为大家分享有关利率市场化论文，欢迎借鉴！
摘 要：在我国，利率市场化指的是利率管理体制由国家集中管理型体制向市场自由决定型体制的转换过程。利率市场化后，国家只控制基准利率，其他利率则基本放开，其水平由市场上的供求关系决定，其数量结构、期限结构和风险结构由市场自主选择。近年来，金融机构存款利率浮动区间上限上调意味着我国利率市场化改革进程进一步提速，在提高商业银行对于存款利率定价自主权的同时，也对其经营业绩提出了更高的挑战。
关键词 ：利率市场化改革 银行
1、我国利率市场化现状
在我国，利率市场化指的是利率管理体制由国家集中管理型体制向市场自由决定型体制的转换过程。利率市场化后，国家只控制基准利率，其他利率则基本放开，其水平由市场上的供求关系决定，其数量结构、期限结构和风险结构由市场自主选择[1]。
央行已于7月6日不对称降息允许存款利率最高上浮10%。7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款利率0.7倍的下限。11月21日，央行宣布将金融机构一年期存、贷款基准利率分别下调0.25和0.4个百分点，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍，并对基准利率期限档次作适当兼并。金融机构存款利率浮动区间上限上调意味着我国利率市场化改革进程进一步提速，在提高商业银行对于存款利率定价自主权的同时，也对其经营业绩提出了更高的挑战。
近期由国务院正式发布的《存款保险条例》将于5月1日正式实施。《存款保险条例》不仅明确规定50万最高偿付限额为99.63%存款人全额保护，而且较征求意见稿增设7日偿付时限以进一步保护存款人利益。存款保险制度真正落地，保障中国利率市场化改革下一步继续向前推进。
2、利率市场化改革对银行业的影响
2.1 银行业利息收入减少
长期以来，银行的存贷款基准利率均由央行制定统一标准，固定息差让银行持续享受着政策红利。金融危机之后，在经济缓慢复苏过程中，银行也一直保持着较高的盈利。如今利率市场化改革被进一步推进，放松实际存款利率上限后，随着银行的高利差不断由市场自发调节而缩小，银行利息利润将不断降低至合理水平。中国银行业利息收入占比势必会呈下滑趋势，银行业高利润将不会持续。
截至3月30日，5大国有上市银行已悉数披露了20业绩报告。从净利润上看，工商银行实现净利润2763亿元，同比增长5.1%；农业银行实现净利润1795.10亿元，同比增长8.0%；中国银行实现税后利润1771.98亿元，同比增长8.22%；建设银行实现净利润2282.47亿元，同比增长6.10%；交通银行实现净利润658.50亿元，同比增长5.71%[3]。受国内外复杂宏观经济形势、利率市场化改革和互联网金融迅猛发展等诸多原因的影响，年上述五大行的利润增速均降至个位数。
2.2 银行业格局调整
利率市场化改革会激化银行间的竞争，这将逐渐改变之前的银行行业格局。央行取消了金融机构贷款利率0.7倍的下限，将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的`1.1倍调整为1.2倍，银行可以根据商业原则自主确定存、贷款利率水平，中小银行为了与大型银行争夺客户资源，会通过降低本行贷款利率的方式，放弃一部分利润，从而吸引部分央企、国企与他们合作，同时中小银行会选择适当提高存款利率以吸收更多的居民存款。央行对票据贴现利率的放开，同样可以驱使中小银行降低自身贴现利率，从大型银行中抢走客户。显然，银行需要在维护客户资源与维持利润之间不断寻找微妙的平衡，这对银行的监管和风险管理提出了更高的要求[4]。
2.3 对银行经营既是机遇也是挑战
对银行经营的机遇在于银行可以自主确定借贷利率，从而与民间借贷竞争。银行可以通过提高存款利率，降低贷款利率的方式吸引民间资金，并且利用自身安全性高和规范性强的优势与陷入信任危机的民间借贷相竞争，争取信贷规模。《存款保险条例》的颁布和实行，会增加小银行信用和竞争能力，使小银行的存款和大银行的一样安全。
对银行经营的挑战在于中小银行的经验风险加大。近年来一些中小商业银行出现了经营困难、风险较大的境况。利率市场化后，如果没有有序的竞争、建立存款保险体系以及改善经营管理水平，商业银行的经营风险将增加。目前我国商业银行的资产质量普遍不高，从20以后，不良贷款和逾期贷款明显增加，银行利息收入增长趋于缓慢的同时，利率市场化改革也驱使商业银行更加关注自身的经营风险[2]。
2.4 对银行业务创新的要求
银行竞争的加剧必然迫使金融机构加速金融创新。从美国经验来看，商业银行与金融机构将依次经历存款创新、贷款创新、衍生品创新的创新路径。从长远看，利率市场化有利于落实商业银行业务经营的自主权，有利于商业银行推出新的金融工具、产品和服务，促进商业银行业务的发展[5]。
2.4.1 发展各种中间业务
在国外，商业银行的中间业务发展得相当成熟。美国、日本、英国的商业银行中间业务收入占全部收益比重均在40％左右，而我国目前商业银行表外业务的规模一般占其资产总额的15％以上。积极发展本外币结算、银行卡、信用证、备用信用证、票据担保、贷款承诺、衍生金融工具、代理业务、咨询顾问业务等中间业务成为利率市场化改革后，商业银行摆脱利息收入不断收缩的不利境况，寻找新的收入来源的不二法则。
2.4.2 发展电子化金融服务与产品
近年来，余额宝等创新电子化金融服务与产品的风行也预示着电子化金融产品发展的重要性与可行性。银行业本身具有余额宝等第三方支付无法匹敌的安全性和规范性的优势，银行业在电子银行服务领域需要加快产品创新的步伐，完善网上查询、网上支付、网上理财、电子支票等电子化金融产品。
参考文献：
[1] 冯瑞河、王德河.《金融学》.
[2]《一图了解利率市场化将如何冲击银行》.腾讯财经.
[3]《五大银行2014年利润增速均降至个位数.不良处置加快》.中国报告大厅（3）.
[4]《利率市场化改革更进一步.银行业将迎来变革》.腾讯财经（7）.
[5] 王廷科《利率市场化效应与我国商业银行的策略》.财贸经济（9）.
篇3：商业银行所面临信用风险的防范论文
商业银行所面临信用风险的防范论文
摘要:随着全球银行业的迅猛发展，我国商业银行面临的竞争环境日渐复杂，银行风险管理的重心一直是信用风险管理。信用风险作为一种古老的风险，是银行业所面临的最大风险。对于承担信用风险的商业银行来说，将信用风险控制在一定范围内则成为其生存之根本。所以，提升我国商业银行信用风险管理水平成为了亟待解决的课题。
关键词:商业银行;信用风险;成因
一、我国商业银行目前的经营现状
我国目前已形成以国有股份商业银行为主体，其他金融机构相互并存的多层次金融体系，但银行业仍存在很多问题亟待解决。通过对比国内外商业银行的盈利能力，我国仍然处于落后。存款一直是银行资金的重要来源，然而近来存款增长趋缓，银行增加负债的难度越来越大。近几年来，虽然经济有所发展，银行存款绝对额逐年提高，但从增长率上看却不断下滑。
二、研究信用风险的必要性
风险管理是商业银行的生命线，是关乎到商业银行经营成败的根本因素，而我国商业银行的风险主要表现为信用风险。所以，信用风险管理水平的不断提高是银行长远发展的重中之重。
(一)有效控制信用风险能够改善银行的资产质量
提高银行资产周转速度，提高银行资产利用率。目前来看，银行贷款、融资将仍是银行的主营业务，不良贷款极易发生资金量断裂，后果便是银行较多的贷款利息无法收回，银行却要如实支付这部分资金的利息及其它相关费用。另外风险管理方面的问题，包括风险管理的认识程度存在的相应的差距，缺乏科学有效的风险度量模型和管理工具，信用风险的度量未能实现动态评级等。
(二)有效控制信用风险是社会资源的优化配置重要保证。
银行有效的处理信用风险，能够使货币资金向急需货币资金的部门流动，达到资源的合理利用与分配，减少资源的浪费，提高资源利用率，同时有效控制信用风险为银行等金融机构营造宽松安全的交易环境，使投资者更放心地进行交易，进而保证了金融机构经营目标的顺利实现。
(三)有效控制信用风险更有助于社会整体经济的稳定发展。
银行要联系存款者和贷款者，起着资金流通中转站的重要作用。银行若能有效地处理信用风险，便可以减小对社会各机构的波及效应，同时能对经济的发展起到有效地推动作用。
三、我国商业银行信用风险对社会各方面的影响
(一)信用风险阻碍了完善市场经济的进程
信用在当前经济中占有重要的地位，信用风险对市场的危害更不能忽视，它会破坏和阻碍国民经济的正常发展，由于信用风险的存在，会使拥有资金的银行不敢向外放款，而有些企业拥有良好发展前景的项目，却因为没有资金运作无法开发，造成市场经济的低效萎靡。另外有些企业在初期成功贷款，在后期却不能及时还款，导致银行直接受损，尽管会有相应的固定资产抵押，但这毕竟给银行带来不便，给其他需要资金的客户带来潜在不便。市场主体的信用缺失和不足严重破坏了市场秩序，直接影响了市场体系的健康成长，成为制约市场机制发展的基础性障碍。
(二)信用风险影响经济整体发展
信用体系的不足使信用风险有了存在的空间，信用风险给商业银行本身、贷款企业，甚至经济整体都带来不利的影响。总体上来讲，我国资金相当宽裕，国家货币供应量大幅增长，民间资本和外汇储备也比较充盈。但是由于信用体系不够完善，这些资金都处于无处可投的尴尬境地。银行出于自身贷款安全的考虑，对于一些企业设置了较高的贷款门槛，例如有的中小型民营企业，由于规模不大，声望不高，当他们需要资金周转时，很难筹集到资金，这就出现了企业资金紧张，告贷无门的情况。企业无法获得需要的资金，也就不能及时地扩大规模和调整产品结构，进而无法获得利润，无法扩大企业规模带动行业经济。另外国有银行的不良资产的积累，增加了企业的生产成本和投资风险，其他商业银行对于向外贷款做的更加保守和谨慎。由于信用风险较大，信用交易无法做到拉动经济增长、刺激消费和扩大就业，这也就影响了经济整体的发展。
(三)信用风险妨碍商业银行自身发展
信用风险是最重要的风险，风险不能完全消除，但是可以减小，如果一个银行信用风险过大，会直接影响银行资金的正常周转，银行资金周转不灵，会直接导致资金链断裂，银行将直接面临破产的威胁。另外，信誉是银行生存的资本，一旦银行的信用风险变大，会直接影响银行在客户心中的形象，为规避风险，减少个人损失，一些客户会减少自己的在该银行的储蓄，这直接影响到了银行的发展。
四、商业银行信用风险成因分析
从世界银行对全球银行业危机的研究报告中可以看出，导致银行破产的最常见原因便是信用风险，一个客户失信不会使银行倒闭，但多个客户就会对银行产生较严重的影响。对于商业银行来说，挑战与竞争不断增强，这在警示我们必须要不断提高信用风险管理，但只有认清信用风险形成的原因，才能从源头上有效控制风险。
(一)信息不对称
市场客观存在信息不对称。著名的有成本状态核查理论认为:内部投资人拥有的信息是私人信息，外部投资人只有付出一定的成本才能获得这种信息，这种成本就是实施状态核查的成本。当完全掌握信息需要的状态核查成本高于充分信息带来的收益时，充分信息就不符合经济人的理性。在银行信贷中，借款人比银行拥有更多的相关信息，考虑自身利益最大化，前者就有给后者带来伤害和损失的可能。尤其在信贷市场中，银行相对处于信息劣势一方，无法获取足够多的信息，银行对企业的信贷决策都以占有的信息为基础，银行在对信息掌握不足的情况下可能会做出不利于自己的决定，决定的结果就是很容易产生信用风险。这种银行与企业信息不对称的借贷活动扰乱了金融秩序，使信贷市场资金融通的效率低下，并且极易导致整个信贷市场的.崩溃，甚至直接引发信用危机和金融危。例如，美国爆发了次贷危机，表面原因是房产泡沫破灭，购房者不能偿还房贷引发资金链断裂，并产生危机。但根本原因可以说是信息不对称。
(二)银行内部缺乏强效有力的监督制约机制
我国商业银行信用风险管理的组织机构尚不健全，近年来随着金融业经营的发展，金融犯罪也越来越频繁，手段更加诡秘，出现了如虚假个人消费、恶意透支、关联企业骗贷、票据欺诈、大量非法洗钱等新的金融犯罪形式，但它们都有一个共同的现象，就是有着银行内部人员的参与，即银行企业内外勾结，工作人员工作懈怠。之所以会有这种现象，就是因为银行内部监督制约机制有问题，由于缺乏强有力的监督机制，让犯罪分子违法行为屡屡得逞，给银行造成更大损失。缺乏有力的监督机制最严重的后果可以使银行直接倒闭，例如众所周知的巴林银行。
(三)商业银行对贷款企业信用风险评级机制不健全
信用风险评级是商业银行应对信用风险的一个重要手段，对有效防范信用风险有重要作用。由于我国目前的信用风险评级制度不够完善，致使商业银行的信用评级中存在漏洞，使不法分子有机可乘。首先，目前我国的商业银行信用评级通常划分了四到五级，这种级别太少，所参考的数据太单调，不能完全将客户的信贷情况展示给银行，银行在不是很了解客户的情况下贷款出去，这无疑给自己增加了风险。其次，银行对于客户的信用评级不够及时，目前我国商业银行一般两年评定一次，两次评级时间间隔太长，现在的金融市场并不是很稳定，对于一些长期贷款的企业客户，银行不及时了解他们的财务情况和信用等级，这无形中增加了自己的风险，一旦这些企业经营情况发生变化，商业银行只能作为坏账处理。最后，银行的信贷员为了自己的私人利益，人为操纵客户信用等级，不做深入调查分析，硬性的把拉来的客户将次级调整为好级，犹如自己给自己装了炸弹，一旦这些客户实际信用评级很差，那么最后受损的只能是银行自己。
五、应对商业银行信用风险的防范
面对我国商业银行在信用风险管理中存在的主要问题，依据“新资本协议”框架和相关原则的指导，辅之以各种现代信用风险管理技术，逐步实现从定性管理到定量管理的转变，为有效提高信用风险管理应从如下几个方面进行改进。
(一)银行加强自身的监管
商业银行自身应制定相应的监管惩罚措施，同时加强内部人员学习教育，提高员工素质，提高工作效率。对于那些监守自盗的内部人员给予严厉的惩罚，加大惩罚力度，不但采取经济处罚，而且采取行政措施，使违规问题从根本上得到解决。设立监管部门，监督工作人员的情况，对于银行的信贷客户制定严格的审查步骤，从源泉上杜绝可以给银行带来信用风险的一切可能。
(二)健全有效的失信惩罚机制
对于贷款人的违约，应通过行政立法的手段进行有效的控制，同时还应该完善有关的惩罚机制，各有关执法部门应积极配合，做到严格执法，使欺诈交易者为自己的失信行为支付高昂的成本，从而建立有效的失信惩罚机制。一旦发现交易中的失信行为，就要以非常严厉的手段从经济上予以惩罚，让其为失信付出相应代价，这样提高了失信行为的成本，也就相应减少失信带来的经济收益，从而使失信获利毫无意义。另外监督部门应该及时查处失信行为，只要发现就要立即制止失信行为，使之不能继续产生危害，从而对未来可能产生的失信行为事先予以阻止。失信惩罚机制不能只停留在工作表面，相关工作人员应建立完善的信息记录档案，对于那些有失信惩罚记录的单位或个人，当他们再次办理银行业务时，要有相应的限制方案，比如贷款利率提高，透支额度减少，存款利率降低等等。这样就要求银行本身完善好自己的管理机制，这加重了银行自身的负担，但减少了信用风险的发生率。
(三)建立科学的信用评级制度
信用风险评级是银行信贷风险管理中心环节，而目前的信用评级制度存在漏洞，因此银行必须完善目前的制度，减少不必要的损失。首先对于那些客户的评级，银行可以在内部评定，结果由银行自己掌握，并决定是否为其办理银行业务，不需要向外部媒体报道评定的结果，这样不仅减少向外披露的费用，而且可以降低评级中所含水分的程度。其次，建立科学评级标准，这里可以借鉴外国的评级观念，对于客户信用等级评价不仅仅简单地度量客户的信用状况，而且包括授信审批、授信定价、呆帐准备、授信组合和管理监控等，即将信用等级评价工作融入到整个信贷业务流程框架之中。再次，对于信贷营销政策制度，不能将其孤立地看待，应该与客户信用风险评级结果联系起来看待，使整个信贷流程有融合为一个有机整体，从而真正发挥评级制度的作用。最后，要建立强有力的内部控制稽核制度和全面的评级级别，对于客户的信用情况调查要做到真实可信，客观公正，减少因为信息不对称带来的信用风险，并且要让每一个银行客户都有相应的级别，对此银行要做出详细的划分，针对每个信用级别的客户都有相应的贷款数量的限制，在贷款初期就降低信用风险的发生率。我国商业银行起步和发展都较晚，导致银行在信用风险管理方面经验不足，加之科学技术水平的落后，加剧了我国商业银行在信用风险管理上的不足。这些因素制约了我国银行业的发展。但我国商业银行已经意识到这个问题的重要性，加强了这方面的建设，本文提出一些应对当前商业银行信用风险的措施:银行加强自身的监管，建立科学的信用评级制度，建立良好的信用文化，健全有效的失信惩罚机制，相信在不久的将来，我国商业银行的信用风险管理一定会迈上一个新的台阶。
参考文献
［1］绍良．银行与企业的争端．证券日报［N］．-2．
［2］南旭光．银行信贷中的不规范行为及其治理方式研究［M］．人民邮电出版社，，(9)．
［3］何青云．论我国商业银行的信用风险及对策［D］．浙江工商大学，．
［4］吕香茹．商业银行全面风险管理［M］．北京:中国金融出版社，2009-03．
篇4：利率市场化条件下商业银行风险分析
利率市场化条件下商业银行风险分析
本文根据风险持续时间将利率市场化的风险分为阶段性和永久性风险.阶段性风险是指在利率放开管制的初期,商业银行不能适应市场化利率环境所产生的风险.永久性风险具有长期性和非系统性.利率风险的控制与管理要求商业银行建立利率预测模型和利率风险管理人才培养机制.
作 者：张绍斌 作者单位：佳木斯大学经济管理学院 刊 名：工业技术经济 PKU英文刊名：INDUSTRIAL TECHNOLOGY & ECONOMY 年，卷(期)： 22(2) 分类号：F8 关键词：利率市场化 商业银行 利率风险篇5：利率市场化条件下商业银行的客户关系管理
利率市场化条件下商业银行的客户关系管理
一、利率市场化前后商业银行客户关系管理的基本背景 党的十六大报告中指出:“稳步推进利率市场化改革,优化金融资源配置,加强金融监管,防范和化解金融风险,使金融更好地为经济和社会发展服务.”
作 者：李建营 作者单位：北京市商业银行右安门支行,100054 刊 名：新金融 PKU英文刊名：NEW FINANCE 年，卷(期)： “”(2) 分类号：F8 关键词：篇6：利率市场化改革与商业银行对策研究
利率市场化改革与商业银行对策研究
随着我国市场经济的发展完善,金融市场的不断发育,严格的.利率管制已经与我国经济发展程度越来越不相适应,利率市场化改革势在必行.在金融体制尚存在诸多缺陷的情况下,为防止改革对我国经济和金融体系造成太大的冲击,利率市场化将是一个分阶段分步骤的渐进过程.商业银行是我国金融体系的主体,利率市场化对我国商业银行的影响十分巨大.商业银行要对市场化改革所带来的影响,进行细致的研究,未雨绸缪,做好充分的应对准备.
作 者：冯建中 董军 袁泽华 作者单位：冯建中(河北省工行)董军(正定县工行)
袁泽华(石家庄建华工行)
刊 名：经济师 英文刊名：CHINA ECONOMIST 年，卷(期)： “”(11) 分类号：F8 关键词：利率 市场化改革 商业银行篇7：利率市场化条件下商业银行的利率风险管理
利率市场化条件下商业银行的利率风险管理
随着我国利率市场化改革的.步伐加快,商业银行日益暴露于利率风险之下,在利率风险管理过程中,我国商业银行将面临多种约束,加强利率风险管理对商业银行有重要意义.
作 者： 作者单位： 刊 名：华北科技学院学报 英文刊名：JOURNAL OF NORTH CHINA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 年，卷(期)： 2(1) 分类号：F830.22 关键词：利率市场化 利率风险 商业银行篇8：利率市场化及国有商业银行的对策分析
[摘要] 当前，我国的利率市场化改革已经进行到最关键同时也是难度最大的阶段，商业银行应当充分认识利率市场化可能带来的冲击，加快构建利率定价与利率风险防控机制与体系，提高应对利率市场化环境的能力。
[关键词] 国有商业银行； 利率市场化； 对策
前言
当前，我国的利率市场化改革已经进行到最关键同时也是难度最大的阶段，即逐步放开对人民币存贷款利差的管制。中国人民银行副行长吴晓灵12月10日在北京大学举行的中国加入WTO五周年座谈会上透露，央行培育的“中国基准利率”将于元旦开始发布，以促进中国金融调控向价格型调控转变，此外还将进一步增加央行利率形成机制的弹性，积极、稳妥地推进利率市场化。利率市场化将对我国商业银行形成多方面的影响与挑战：银行竞争更加激烈、利率风险凸显、利差下降、利润滑坡，等等。商业银行应当充分认识利率市场化可能带来的冲击，加快构建利率定价与利率风险防控机制与体系，提高应对利率市场化环境的能力。
一、利率市场化改革向纵深发展过程中对国有商业银行形成的利弊分析
利率作为资金的价格，对我国金融业的改革意义重大。中国人民银行行长周小川曾在人行工作会议上指出，要进一步发挥利率、汇率的杠杆作用，稳步推进利率管理体制改革。提前做好这一改革给国有商业银行带来的利弊分析是非常必要的。
（一）正面因素。
目前国有四大商业银行也拥有利率浮动权，即下浮10％，上浮30％。若比照央行对农信社的政策，存款利率最高上浮50％，贷款利率可上浮50％－100％的话，这无疑为国有大型商业银行提供了更加广阔的营销价格空间。笔者认为，利率市场化为国有大型商业银行带来的积极影响至少有以下几点：
1.可以更加有效地从社会上吸收资金。显而易见，利率上浮对存款大客户的闲置资金有更大的吸引力，特别是在利率市场化的进程中，适当地把握时机应用存款利率上浮，能够在较短的时间内吸收相当数量的资金以备今后的发展。
2.可以增加获利能力。合理应用贷款利率上浮，做好存贷差的测算，能够获得更多的贷款利息收入，从而创造更多的利润。
3.可以进一步完善信贷准入退出机制。科学地运用利率市场化的杠杆，能够给优质客户创造更多收益，同时使质量不高的客户收益下降甚至无法获得收益，从而迫使这部分客户主动地加以自我改进；而风险隐患较高、低信誉度和零信誉度的客户将被迫从信贷市场主动退出。
（二）负面因素。
我国长期实行低利率管制政策，利率的变动和存贷款利差均由代表政府的央行确定，商业银行等金融机构没有多大的变通余地，只能被动接受，以至于形成利率波动无风险的思维定式，即使对利率波动风险有所意识也只是浅层次的。最典型的例证是以来，中央银行连续多次降息，其间包括利差的缩小，这种大幅频繁的利率调整事实上已经构成了银行及其他金融机构的利率风险。然而，据调查，银行等金融机构对频繁大幅下调利率的风险，有意识地防范和规避者却寥若晨星。金融机构这种利率风险防范意识和定价能力的缺失，使之在利率市场化后的经营面临着的冲击和压力不可小觑。可以预见，利率市场化后，利率风险将是我国金融机构经营的主要风险。
利率市场化后，我国商业银行等金融机构面临的利率风险主要有：一是存贷款利差缩小的风险。根据国际利率市场化改革的经验，利率市场化后，利率的总体水平会升高，但并不意味着存贷利率的同步升高，而往往是存款利率升幅大于贷款利率的升幅，造成利差缩小，商业银行的表内业务获利空间变窄。
目前，我国商业银行等金融机构仍以传统的存贷款业务为主，中间业务和其他表外业务不发达，利差收益占银行机构总收入的90%以上。因此，利率市场化后一定时期内，商业银行等金融机构面临着极大的经营压力。二是利率波动的风险。利率市场化意味着利率对经济变数的敏感性大大增强。经济的过热与低迷，货币资金的供求变化，通货的膨胀与紧缩，外资的大量流入与流出以及国际金融市场利率的上升与下降等因素，都会引起利率的大幅波动。商业银行面临利率波动的风险主要表现在：利率敏感性缺口风险，即来自于可重新定价的资产和重新定价的负债的不匹配所引起的利率风险；利率结构的风险，即存款贷款利率不一致或短期存贷款与长期存贷款利差波动幅度不一致所造成的风险；客户选择提前还贷或提前取款所造成的风险，等等。三是逆向选择和道德风险。逆向选择和道德风险是由银行与客户间的信息不对称造成的。尽管逆向选择和道德风险在利率管制条件下就已经存在，但是在我国商业银行改革还不到位，内控机制不健全，缺乏应有风险防范意识，特别是在经济金融领域里信用缺失较严重的条件下，当商业银行获得了贷款定价权之后，一些自我约束机制差的银行为了追逐高收益，乐意将信贷资金投向愿意出高息而还款能力差的企业或高收益、高风险行业；一些不法企业故意隐匿不利于其融资的信息，以高息为诱饵，恶意套取银行信贷资金；也不排除银行工作人员与企业合谋化公为私的案件增多，从而凸显逆向选择和道德风险。
二、国有商业银行在利率市场化带来的新竞争格局中的对策分析
（一）确定自身的优势和劣势。
国有商业银行至少在两个方面拥有相对其他中小商业银行的绝对优势，即品牌优势和整体优势。国有商业银行的实力非常雄厚，在广大客户的心目中具有和国家等同的信誉度，大型和超大型的优质客户从心理上也更愿意和国有商业银行打交道。同时，国有商业银行遍布全国的分支机构和完备的结算网络也是中小商业银行无法比拟的。
国有商业银行的劣势主要表现在央行的监管力度很大，政策不够灵活，历史包袱沉重等等，在推进利率市场化改革的过程中，这些都是我们不得不加以慎重考虑的负面因素。
（二）应对利率市场化改革的对策设想。
利率市场化改革是大势所趋，要在日益激烈的同业竞争中立于不败之地，只能积极地去应对。笔者认为，国有商业银行至少应从服务、产品和管理三方面采取对策。
1.服务方面。必须看到，今后银行的存贷利差收入将逐渐减少，而中间业务收入将是现代化银行的主要收入来源。国有商业银行拥有众多的分支机构和完备的结算网络，这就为客户提供了健全的服务设施。因为客户要想更多地获利，其资金的流动性也必将越来越强，我们的服务设施恰好为客户提供了这样的便利。当然，为了保证我们的服务质量高于中小商业银行，还必须在服务的内涵上不断深入，不能仅仅停留在微笑、站立等层次上。
2.产品方面。谁能够提供让客户获利的产品，客户就乐于与谁合作，这一点是不容置疑的。年初，央行起草了《人民币协议存款管理办法》，允许商业银行办理主动负债业务，发行大额长期存单，这无疑是又推出了一个新的金融产品。但由于该产品各商业银行均可使用，我们并不能保证应用该产品就能在同业竞争中取得优势；同时该产品利率较高，会增加银行的筹资成本。鉴于金融产品的趋同性，笔者认为，在产品上应加大组合的力度，将现有的各种金融产品进行科学的组合，对客户实施“打包式”的营销，根据客户的不同需求设计组合方式。
3.管理方面。国有商业银行在资金总体宽裕的情况下，应科学测算自身在某一阶段的发展需要的资金量，根据自身的需求去吸收存款，对于存量资金，为避免其流失可以适当地提高存款利率，但绝不能一律将浮动范围用到极限，否则央行即使提供再大的浮动空间也没有意义，利率市场化改革也就不可能顺利进行。从这一角度来看，目前各商业银行在社会上“争抢”资金的做法是值得商榷的。为了保障长远利益，不应单方面地强调去吸收存款，落实在实际工作中，就是不应一味地以吸收存款的数量作为经营成果最核心的标准。毕竟企业要以利润为经营目标，银行也不例外，如果存款特别是“高价存款”不断膨胀，而贷款营销却不能相应增长，相反还要不断发放优惠贷款，中间业务的各种收费又往往作为对客户的优惠条件加以减免，那么银行的利润必将不断萎缩甚至走向枯竭。所以，面对利率市场化的新形势，绝不能把“吸存能手”作为优秀信贷经营者的考评核心，更不能作为唯一标准。
三、结论
根据以上分析，笔者认为，必须以效益最大化来考评银行的经营管理者。随着我国金融市场的不断开放，今后国有大型商业银行的主要竞争对手必将由国内中小商业银行转为实力更加强大的外资银行，因而必须彻底改变当前那种以最优惠利率去吸收存款和发放贷款、同时把中间业务收入也当成优惠条件一同放弃的恶性竞争方法，否则不但各家银行的利润都难以保证，还会被进入国内市场的外资银行诉以违反WTO约定和不正当竞争等罪名。
应当承认，长期的计划经济体制使资金的定价体系成为商业银行的软肋。理论上，作为资金价格的利率的市场化是所有金融市场实现真正商业化运作的前提。如果不实质解决资金的定价体系问题，就不可能实现真正意义上的利率市场化。为了用好利率市场化这柄“双刃剑”，也为了保证这一改革的稳步进行，建立一套完善的资金定价体系是国内各商业银行绝对必要的根本对策。但要做到这一点，恐怕不是任何一家国内商业银行能够独立完成的。央行指导下的基准利率是否能真实反映一定时期内市场资金供求状况、银行同业公会如何加大协调作用及信用体系的建设等等，同样是影响到利率市场化改革能否顺利实施的重要因素。
篇9：利率市场化对商业银行管理的影响分析论文
利率市场化对商业银行管理的影响分析论文
利率市场化是一个国家金融市场化过程中的关键一步，这一过程充满风险。由于利率市场化，商业银行将面临着更加严重的不确定性。由于中国利率长期处于管制状态，商业银行的自主定价能力比较薄弱，而且没有积累这方面的保险和系统性数据，包括分类的企业违约率状况及其产生原因的数据。因此，在利率市场化的过程中，循序渐进地、逐步地扩大利率浮动区间，可以培养我国商业银行的自主定价能力，提高其管理资产负债的能力，使其逐步成为有国际竞争力的金融机构。利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平。它是由市场供求来决定，包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。实际上，它就是将利率的决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。中国的利率市场化并不是一蹴而就的，而是充分考虑到我国的金融市场环境和现状，有步骤、有层次、有阶段地逐步完成，既科学又合理。放开存款利率上限和贷款利率下限，标志着中国利率市场化改革迈出了关键的一步，利率市场化进程进入了一个新的阶段。利率市场化对金融机构，尤其是商业银行管理的影响是显而易见的。对于商业银行来说，既面临着挑战，也面临着机遇，抓住有利有利时机，商业银行在管理方面也是有很大的提高空间的。利率市场化对商业银行管理产生的影响主要包括以下几个方面：
一、商业银行能够更有效地吸引闲置资金
利率市场化包括存款利率市场化和贷款利率市场化。存款利率市场化以后，可以更加有效地吸纳闲散资金，把社会上闲置的资金很好地利用起来，如果利率上涨，可以更加吸引大客户及散户的闲置资金。目前，随着利率市场化进程的逐步推进，多家商业银行都根据存款利率市场化的政策，在存款基准利率的基础上进行上浮，并通过大额存单、理财产品等方式来吸引对公客户和个人客户的存款，增加商业银行的资金来源。利率市场化以后，商业银行可以根据自身特点来决定利率，那么适当地提高存款利率，就可以在短时期内吸引到更多数量的闲置资金，以备今后发展。存款是商业银行立行之本，商业银行只有在充足的资金保障下才能够更好地开展资产业务，包括贷款业务等。同时，把社会闲置资金吸收到商业银行，也有利于化零为整，更好地整合社会闲置资金，通过商业银行贷款等形式，使需要资金的大中型企业、特别是小微企业得到贷款资金的支持，更好地促进经济发展。
二、推动商业银行进行业务创新
目前我国商业银行最主要的资产业务仍然是信贷业务，虽然近年来商业银行的中间业务也取得了一定程度的发展，但总体来看，商业银行的主要利润来源还是存贷款的利差收入。可以说，商业银行除了传统信贷业务以外其他多种业务的拓展也都是依托于信贷业务的基础客户群体而衍生出来的，包括投资银行业务、国际业务、电子银行业务等。利率市场化将会使商业银行的资产和负债定价更加透明，同时利差收入的缩小也会使商业银行从原来比较单一的产品结构向丰富、多元化的组合型产品结构进行转型。在利率市场化的进程中，将会有越来越多的企业客户通过直接市场进行融资，而商业银行也会通过利率下浮来争取优质的信贷业务。商业银行在此过程中应及时调整客户营销策略，以综合收益来衡量客户对银行的贡献度，除了要巩固和拓展大客户的传统贷款业务，还要通过投资银行业务（如承销债务等）、现金管理业务、国际业务、中间业务等实现多维度的收益最大化，提高客户对银行的综合贡献度，减小利率市场化带来的利差收入空间缩小给商业银行带来的不利影响。从长远来看，利率市场化进程将促使商业银行积极开发创新业务品种，积极拓展投行业务、国际业务、中间业务等多种业务形态以增加商业银行的收入和利润来源，将利率市场化减小存贷利差的不利因素转化为创新业务品种的动力，在传统银行业务的基础上，发展和创新更多的银行业务品种，完善银行业务和产品结构。
三、推动商业银行进行经营管理模式转型
在利率管制时期，金融产品的价格不能准确地反映商业银行的经营成本，在这个时期，商业银行出于对成本的考虑，会更愿意选择大中型客户。而在利率市场化后，商业银行可以根据自身的经营管理战略和市场利率，充分考虑经营成本、目标客户综合收益、目标客户风险等多重因素灵活确定存贷款利率水平，实行风险和收益对称、优质客户优质价格等差别化价格策略。商业银行的定价机制制定的范围包括银行资产、银行负债、和其他业务。建立科学系统定价机制的目的是要让商业银行在市场的激烈竞争中立于不败之地。另外，商业银行还要对金融产品定价体系进行系统化的制定，结合外部市场环境的变化，针对不同的产品制定出不同的方案，以满足客户的需求。对不同级别的客户进行细分化处理，最终做到对资产负债在一定范围内实现有效配置。贷款利率市场化以后，一些商业银行可能会上浮贷款利率，这样商业银行就能够获得更多贷款利息收入，为银行增加更多获利能力，而且商业银行会给优质客户创造更多收益，而使那些质量不高的客户收益下降，风险较大且信誉度低的.客户将退出信贷市场。为应对利率市场化，商业银行将会根据不同的客户群体采取差异化的利率策略，从某种程度上说，此举可以降低部分企业融资的成本，提升金融服务水平，加大金融机构对企业，尤其是中小微企业的支持，融资变得多元化。同时，银行在给中小企业贷款的时候，可能会更加严格贷款条件，对于发展前景更好的中小企业优先贷款，这样也可以进一步减少不良贷款。在商业银行进行经营管理转型的过程中，可以参考和学习国外商业银行在利率市场化进程中的风险控制手段，切实提高风险管理能力。随着利率市场化的不断深入，发达国家商业银行采取了相应措施积极对应这种环境变化的冲击。国外商业银行在银行负债框架做出了及时的调整，为符合环境要求，对金融市场的环境进行了有效调节等。在关于应对利率市场化冲击，国外商业银行取得了突破性的进展。国外商业银行对于银行利率风险采用多元化的管理方式，将现代信息技术结合传统风险管理手段广泛应用于风险管理之中，在数据库创设方面也有很高的成就。国外商业银行关于资金预测的技术为风险管理提供了可靠的保障。就现实情况来看，我国的商业银行要结合历史性数据来对银行面临的风险进行系统性的分析，预测未来可能出现的风险，并依此决策出最佳解决方案。利率市场化后，商业银行之间竞争会增强，一些银行可能面临新的风险，为了维护整个市场稳定，各银行已经逐步开始推行存款保险制度。从长远来看，利率市场化进程可以提高商业银行的风险意识，根据大中型企业、小微企业等不同的目标客户群体，实行风险和收益对称的价格策略。同时，也可以加速商业银行除传统银行业务外投资银行、财富管理等经营管理模式的转变，进行促进银行进一步升级。综上所述，在利率市场化进程的大环境下，商业银行应该积极通过对自身的资产负债业务结构调整、大力发展创新业务等方式进行经营管理模式的改革和转变，充分考虑市场的变化情况，学习发达国家先进的管理经验。利率市场化的进程不是一朝一夕可以完成的，因此商业银行为应对利率市场化而进行的经营管理模式改革也应该是可持续的、不间断的。从长远来看，商业银行为应对利率市场化而进行的经营管理模式转型不能因为一时的利益铤而走险。我国商业银行现阶段就是要做到准确预测风险，制定出相对应的对策在最大程度上降低风险带来的损失，在此基础上，不断拓展和创新业务品种，最终走向可持续发展道路。
篇10：商业银行信息不对称信用风险论文
商业银行信息不对称信用风险论文
一、信息不对称与信用风险
在传统经济学中，市场上的“经济人”拥有完全信息是最基本的假设前提之一，但事实上任何一个市场主体都不可能做到拥有完全信息，每一位市场交易参与者总有一些私人专属信息。信息经济学就是在否定和批判新古典经济理论隐含的完全信息假设基础上建立起来的。创始人斯蒂格勒认为，市场信息的分布是不对称的，市场交易主体掌握的初始信息总是有限的和有差异的；某些主体拥有较完全的信息而处于信息优势，另一些主体不拥有则处于信息劣势。拥有信息优势的一方，为了获得更有利于自己的交易条件，可能故意隐瞒某些不利信息，甚至编造虚假的、歪曲的信息，这种机会主义行为势必引发契约风险，使市场主体的经济行为存在较大的不确定性，在信息不对称的条件下，这种不确定性始终存在，决定了市场主体的有限预期，也就意味着风险的存在。20世纪80年代以来，经济学家开始引入信息非对称理论研究金融市场，他们认为，与产品市场和生产要素市场相比，金融市场的信息不对称性更为突出。美国经济学家斯蒂格利茨和韦斯的研究证明，金融机构的产生源于信息不对称与不完全。市场上的借款人与贷款人众多，贷款人对于借款人将借款用于投资项目的风险和收益信息缺乏了解，仅凭自身难以实现资金的有效投放和收回，这就催生了金融中介。银行凭借其专业性技术优势和信息渠道，可以在一定程度上防止由于借款人和贷款人之间信息不对称产生的逆向选择和道德风险。但信息不对称和不完全使得金融市场上的逆向选择和道德风险总是存在，受认知能力、信息成本、运作效率等一系列因素的制约，再专业的银行也难以对所有借款人的资信能力和还款意愿进行绝对准确和有效地筛选与监督。在现实交易中，商业银行面对着众多风险程度不一的客户，相关决策只能依赖其所占有和运用的信息。银企之间信息不对称是普遍存在的现象。信息不对称所引发的逆向选择、道德风险和不完全契约使得银行在整个信用风险博弈过程中处于明显的不利地位。
二、商业银行信用风险的根源之一：逆向选择
信息的不对称性从发生时间上可以划分为事前不对称和事后不对称，即不对称可能发生在当事人签约之前，也可能发生在签约之后。事前信息不对称指信息优势方对信息劣势方采取的对后者不利的交易决策，信息劣势方为规避交易风险做出的决策反而会引发信息优势方的机会主义行为，最终导致市场失灵，被称为“逆向选择”。商业银行在做出信贷决策前要掌握大量信息，包括产业政策、货币政策、财政政策、经济形势分析等宏观信息，以及企业经营状况、管理水平、市场开发、技术创新、产品竞争力等微观信息。借款人也需要了解商业银行的资金实力、贷款利率、授信政策、风险控制措施等信息。一方面，作为金融机构，商业银行的政策、规定、流程以及资金实力等许多信息是公开透明的，企业获知与熟悉的成本较低，并且可以据此对自身情况进行快速调整。另一方面，受成本、效率与渠道等约束因素的限制，银行对借款人经营情况、管理效率、财务状况、信用水平、风险偏好、借款目的以及融资项目风险收益对比等信息的掌握却不一定完全（许多情况下只能根据借款人提供的资料来被动获取）。为了顺利融得资金，借款人总会倾向于向银行提供对自己有利的信息，隐瞒不利信息甚至还会编造虚假信息。这使得银行往往难以对相关信用风险做出准确判断，无法确定与风险状况最适宜的贷款利率，也无法对众多借款人进行正确比较和选择；只能根据历史经验和数据按借款人的平均资信状况、贷款项目违约概率来确定一个平均贷款价格（或在一定幅度内根据各种已知因素予以调整）。按照风险与收益对应原则，高风险对应高收益，但在信贷市场信息不对称和不完全的情况下，商业银行提高借款人的贷款利率，不仅不能弥补信息不对称带来的损失，可能还会进一步降低贷款项目质量，导致“逆向选择”行为，即风险越高、信用越差的'借款人越有可能获得资金，风险偏低、信用越好的借款人反而较难获得资金，也就是经济学上的“柠檬市场”现象。具体讲，随着银行贷款利率的提高，只有高风险高收益的客户能够接受而继续申请借款，而许多信用良好的则会因借款成本超过预期拒绝借款，退出信贷市场；潜在的不良贷款风险恰恰来自于那些最积极寻求贷款的客户，也正因为他们选择的是高风险、高收益的项目才能支付高额贷款利息，但最终可能导致贷款违约概率远远超过银行的预计。“逆向选择”的存在使不良贷款发生的概率增大，银行利益受到严重影响。为弥补损失银行会继续提高平均利率，但这一行为只会使“逆向选择”问题进一步恶化，高风险借款人占比上升，贷款违约概率加大，银行面临的信用风险急剧增大。为规避风险，银行可能会走向另一个极端，停止发放任何具有较大不确定性后果的贷款。因此，“逆向选择”在导致金融市场无效率的同时，也严重扭曲了金融市场结构。
三、商业银行信用风险的根源之二：道德风险
侵占对方利益而产生的违约风险，被称为“道德风险”。市场中的任何主体都是追求利益最大化的理性“经济人”，在委托与代理关系中，代理人为追求自身利益最大化，有可能利用其拥有的信息优势而做出损害委托人利益的行为，形成经济学意义上的“道德风险”。在金融活动中，由于商业银行不会直接参与借款人的经营，对贷款资金投放项目的进展程度、可能取得的收益以及面临的风险等方面的信息缺乏全面了解，处于信息劣势，而且对于借款人的经营活动缺乏有效控制措施，难以保证借款人忠实履行借贷契约约定的内容。借款人则有可能违反承诺，或者不努力作为，降低投资项目的收益率等，放大商业银行面临的信用风险。这种由于借款人不道德行为的发生而使银行遭受利益损失的风险，就是商业银行面临的“道德风险”。“道德风险”会影响商业银行不良贷款的发生概率。在贷款发放之前,借款人的经营行为非常谨慎，若发生失败，损失将由自己承担。但在获取贷款之后,借款人投机的可能性会大大增加；如果成功，将获取超额收益，如果失败，血本无归，也不过是无法归还贷款，最终的损失将由银行来承担。在实际信贷行为中，“道德风险”可能表现为多种形式：一是借款人违反贷款合同约定，自行改变贷款资金用途。如借款人没有将贷款资金用于约定好的投资项目，而是用于投机性交易或其他高风险项目。二是借款人不作为，对贷款资金的使用情况不负责任，降低贷款资金的增值收益，影响其自身的偿债能力。三是借款人故意隐瞒资金收益，逃避偿债义务。如借款人利用商业银行对于贷款资金投资项目具体情况的不了解，采取多种措施转移、隐匿投资收益，谎称投资失利，拖欠或逃避偿债义务。由于信贷契约仅仅约定了一种承诺，不同借款人承诺的可靠性不同，同一借款人承诺的可靠性也会随时变化，商业银行凭借掌握的有限信息很难进行准确的判断和比较，只能通过提高贷款利率来弥补可能产生的损失。但随着对所有借款人实际贷款利率的增加，相对应发生不良贷款的可能性也会增加，较高的贷款利率只能使借款人的投机倾向加重，“道德风险”问题更加突出，而真正优质的借款人却逐渐退出市场，“逆向选择”也进一步恶化；无论哪种情况，都会导致商业银行贷款的平均质量不断下降，金融风险加剧。正如明斯基所言：“金融危机，实际上是因严重的“逆向选择”和“道德风险”而使得金融市场不能有效地将资源引导至那些有较高生产率的投资项目，从而发生崩溃的现象”。
四、商业银行信用风险的根源之三：不完全契约
现实生活中绝大部分契约是不完全的，不可能在契约中准确界定签约当事人的责权利，不能准确描述与契约行为有关的未来所有可能出现的状况及各种状况下契约各方的责任、义务。因此，契约的履行必然存在风险。商业银行与借款人之间的资金借贷行为通过签订借贷契约来进行，债权债务关系、性质、特征等要素在借贷契约中得到明确。信用风险主要来源于信息不对称造成的机会主义或恶意毁约行为，一种是受信息获取来源、成本限制，商业银行对借款者做出错误判断，借款者没有预想的偿还能力所致。一种是借款者有偿还能力，但为获取更多收益而故意毁约所致。这些风险在很大程度上源于信贷契约的不完全，因为商业银行在设计信贷契约的过程中，不可能预测到所有未来可能发生的情况，也不能明确各种不确定因素对银行产生的影响，商业银行的努力并不能消除风险，只能尽可能地将风险降低。可以说，借贷契约的不完全性导致和加剧了商业银行的信用风险，而且风险会随着契约不完全程度的变化而变化，契约的不完全性越强，借款者毁约的可能性也就越大，进而借贷契约纠纷的可能性和事后处理成本也就越高。
五、结论
（一）信息对防范信用风险至关重要
但由于信息的有限性、稀缺性和获取成本的高昂性，商业银行要获得最大效用，就必须在收集信息过程中坚持集中管理与分散管理相结合、收益与成本相权衡的原则。
（二）商业银行应结合自身战略导向、风险管理资源分布等情况
加大投入，加快方法模型的研究、设计、开发和应用，提高风险管理中定量技术的占比。建设功能强大、内容齐全的数据库和信息分析系统，为识别、区分客户资质提供强大的信息基础和技术支撑。
（三）商业银行应建立完善的信息传递机制
形成自上而下与自下而上相结合的良性循环，确立清晰的方向和路径，将定期与不定期、专题与常规传递结合起来。管理层根据所掌握的信息和沟通的结果，及时对信用风险管理政策、制度、机制、流程的合理性、健全性、衔接性和环境适应性进行动态改进，通过最大程度消除内部信息不对称来降低外部信息不对称。
（四）商业银行应完善内部治理结构
优化委托代理关系，降低二者利益不一致带来的效率损失，将组织内代理者的剩余控制权与剩余索取权尽可能趋于一致，从而形成各部门、各层级对借款人有效的监督合力。
（五）商业银行应在契约中设计有效的激励约束契约条款
利用惩罚或者奖励手段，增大违约成本并使其远远高于相应的收益，使借款者按照商业银行所期望的方向行动，并督促那些具有偿付能力的借款者无法自愿毁约。
（六）此外还应不断优化商业银行的外部经营环境
大力培育信用文化体系，形成趋同的价值观念和正确的舆论导向；以社会成员信用信息的记录、整合和应用为重点，建立覆盖全社会的整体系统，使失信主体的特定行为转化为对社会整体的失信行为；借助法律来规范和调节交易各方的信用行为和关系，尽可能将所有的失信行为纳入惩戒范畴并细化、可操作化执行条款。
篇11：商业银行信用风险管理的论文
1加强商业银行存量贷款资产和新增贷款资产的质量控制
对于还没有到期的存量贷款资产，应密切监测企业的生产经营情况，应根据不同的情况进行不同的处理。如果企业生产的是没有什么市场的产品。生产落后，应同意其破产，并进行破产清算以保全银行资产或减少损失；如果企业很有发展潜力，只是出现了暂时的资金困难，银行应允许其提出贷款展期申请，甚至于对其新增贷款以帮助其度过难关，企业救活了，银行的资产也就安全了，这是个双赢的结果；对于一些其它的特殊的企业，银行可采取增加抵押和担保的方式降低信用风险。
对于即将发放的新贷款，银行应严格执行贷款审批条件，加强银行的内控制度和强化外部监管，做好贷前调查和审查，加强对商业银行风险管理过程及方法的监督、检查和引导，建立完善的银行内部风险评估体系。应主动积极争取支持国家建设的大型项目贷款融资，对于国家出台的降低贷款条件和支持中小企业发展的政策，银行应在国家的政策的指引下，制定出各自更为具体的措施和细则，对于数额比较大的贷款，应组织银团贷款以分散信用风险。
2大力降低信用风险管理的成本，提高信用风险管理效率
我国商业银行信用风险管理的主要问题是管理成本过高且效果不明显，主要体现在两个方面：一是信息科技支持落后，我国商业银行要不断的加大对信息系统的投入。使得信息管理延伸到商业银行业务管理的各个方面，建立起功能强大的信息数据库，实行信用管理的量化分析和管理，从而降低信用管理的成本，提高信用管理的时效性和准确性；二是信用风险管理制度建设落后，必须加强制度建设，构建一个全方位、全过程的高效、规范的信用风险管理体系，信用风险管理体系应该包括信用风险管理组织体系、政策体系、决策体系、评价体系等内容，其中尤其是要加强信用风险管理组织体系建设，建立起高效并且相互监督的信用风险管理组织体系是提高我国商业银行信用风险管理效率的关键。
3创建自己的信用风险实时监测系统和预警系统
信用风险管理事前预防效果最好，实行谨慎的贷款政策，但是，过于谨慎的贷款政策在减小了信贷风险的同时也降低了商业银行的利润。其次是信用风险管理的事中监测，一旦监测到某种贷款信用风险过大，立即采取有效措施进行分散和转移。一旦信用风险发生，虽说进行事后的补偿是必须的，但已发生了很大的损失。所以，建立自己的信用风险实时监测系统和预警系统，是商业银行信用风险管理的内在要求。
4完善公司治理机制。切实加强法人治理结构。减少行政干预，维护商业银行微观主体经济责任
我国的商业银行虽然进行了改革，也取得了很大的成就，但与国外的商业银行相比，在资本结构中，我国的商业银行国有股或集体股独大，导致所有人缺位，银行的领导也是由政府任命的`，银行内部按照行政级别管理，贷款的发放人为影响因素很大。银行管理层的信托责任不强。易受政府控制和影响，这会导致银行的信用风险增大，我国本世纪初两三年银行坏账比例很大，国有企业贷款不还，就是因为银行承担了政府进行经济改革的成本。
5重视维护良好的银企关系来降低信用风险
银企关系的维护既是商业银行营销的重要部分，也是商业银行信用风险管理的重要手段。良好的银企关系管理对降低商业银行信用风险有以下几点作用：首先，商业银行对企业的经营管理情况很熟悉，在贷款调查和审批中有利于做出正确的放款决策，把好信用风险管理的第一关；其次，有利于商业银行对贷款信用风险的实时动态监测，提高了信用风险的事中管理效率；再次，有利于商业银行对信用风险的正确处理，一旦企业出现经营困难，商业银行会根据具体情况做出不同的决定，如果企业有良好的发展前景，商业银行会允许企业对贷款进行展期甚至会再贷款帮助企业度过难关；最后，良好的银企关系意味着银行与企业资金往来密切，企业通过银行办理的资金业务多。将会使得企业信用违约的可能性大大降低。
我国的国有商业银行处于垄断地位，并且企业资本短缺。一方面银行与一般企业相比占有优势地位，并不注重银企关系的开发，坐等企业向其公关来提供贷款，一旦企业出现经营危机。银行不分具体情况，严格要求企业还贷，致使企业破产，银行也发生很大的损失，现在由于竞争的加剧以及银行营销观念的转变，我国的商业银行也开始注意银企关系的建设与维护了；另一方面，银行由于受政府的影响，被迫向经营不善的国有企业贷款，导致大量的不良资产，银行承担了国家经济改革的成本，最近几年。随着我国商业银行的成功上市，这种情况有所好转，但银行的信贷政策依然受国家的宏观经济政策控制，势必会增大信用风险的发生。
篇12：大数据时代商业银行信用风险论文
大数据时代商业银行信用风险论文
一、大数据时代商业银行信用风险管理SWOT分析
（一）定性分析
1.优势分析。商业银行在多年发展中，拥有广大的客户群体，积累了客户基本资料、客户交易、客户存贷款等大量数据。在大数据时代，商业银行凭借其雄厚的资本，可以建立大数据服务器等设备，将这些传统数据与其他来源数据进行整合，数据分析人员通过云计算等技术手段挖掘出有价值的信息，从各个角度分析客户需求以及识别信贷风险，从而有助于商业银行更加科学地评价经营业绩、评估业务风险、配置全行资源，引导银行业务科学健康发展。
2.劣势分析。在现有的银行交易系统中，客户的身份证、交易流水等大量信息已被银行掌握，但缺少如客户的家庭情况、收入状况、消费习惯、兴趣爱好等其他方面的信息。另外，目前小微企业客户信息以及商业银行的产业链客户信息也比较缺乏，直接影响着银行对这些客户提供金融服务的水平。再者，大数据时代下，需要金融专业人才和数据分析人才相互配合，才能充分挖掘数据价值，但数据分析人员较为匮乏也将成为商业银行的软肋。
3.机会分析。刚刚进入大数据时代，商业银行应率先构架大数据战略体系，制定大数据发展战略，突破同质性，实施差异化业务发展战略，从而赢得先机。如果大数据获得成功应用，将为银行创造先发竞争优势，使银行决策从“经验依赖”向“数据依据”转化，打造不可复制的核心竞争力。“数据—信息—商业智能”将逐步成为银行定量化、精细化管理的发展路线，数据分析也将成为其风险防控的法宝。
4.威胁分析。大数据在给商业银行带来前所未有的机遇的同时，也给其带来了诸多威胁，例如大数据存在的风险、网络安全、数据失真等。在大数据开发利用过程中，云计算技术将会得到广泛应用。但是云计算将数据存入云端，而云端往往是由第三方服务器实现存取的，如果第三方将数据泄露，将会给银行带来极大的风险。另外，互联网金融正在颠覆着传统的金融模式，网商具有活跃的交易记录和巨大的金融需求，但商业银行很难开发到这些客户，将给银行带来挑战。
（二）定量分析
除了对大数据时代商业银行信用风险管理面临的内外部环境进行定性分析外，还可以进行定量分析。具体思路为：
①确定包括优势与劣势、机会和威胁等多于10个的内外部环境因素；
②利用主观赋权法、客观赋权法、层次分析法（AHP法）等任一方法确定各因素的权重；
③给各个因素打分，分值范围为1到5分，评分越高说明因素越重要；
④将各个因素的权重与得分相乘，从而最终计算出各个因素的加权分数；
⑤各个因素加权分数计算代数和得出公司的总加权分数，然后根据分数进行判断。某商业银行内外环境分析如附表所示。由附表可以看出，该银行外部机会大于外部威胁，内部优势大于内部劣势，应抓住大数据带来的机遇，充分利用信息技术，更加科学地评估业务风险、配置全行资源，引导银行业务科学健康发展。
二、基于大数据的商业银行征信系统构建
目前，我们已经进入了大数据时代，由于大数据包含的信息量大而且非常复杂，传统的系统已不能满足银行新的分析需求，有必要建立一个统一的数据环境，构建大数据的商业银行征信系统，采取新分析算法，搭建大数据跨业务的统一应用平台，从而满足银行精细化管理、差异化服务、提升风险分析能力的需求。
（一）大数据时代商业银行征信系统概述
在金融交易安全日益突出的今天，如何迅速、有效地发现各类欺诈行为，对保证商业银行的正常运作和国家人民财产安全都显得十分重要。商业银行征信系统要针对信贷风险防控工作的实际特点，通过客户交易信息以及客户其他信息收集来加强客户信用风险监测。系统总体见附图。附表某商业银行内外环境分析内部环境评分权重加权分外部环境评分权重加权分⑴整体竞争优势明显；30.100.30⑴云计算的快速发展；50.150.75⑵良好的客户群体；50.150.75⑵数据来源多样化；50.251.25⑶资本雄厚，有能力建立大数据库；40.050.20⑶科技发展为数据应用提供支持；40.200.80⑷拥有专业客户人才；30.200.60⑷精准评估业务风险；40.251.00⑸良好的内控环境；50.251.20⑸先入为主的机会；40.150.60优势⑹丰富的风险防控经验；50.251.25机会⑹精细化管理的趋势。40.100.40小计1.004.30小计1.004.80⑴缺乏个人客户基本信息；-30.25-0.75⑴网商的竞争；-50.3-1.50⑵缺乏小微企业基本信息；-30.20-0.60⑵大数据安全风险；-50.25-1.25⑶缺少产业链客户的信息；-40.20-0.80⑶网络安全面临挑战；-30.2-0.60⑷缺乏专业的数据分析人才；-30.10-0.30⑷外部风险事件的影响；-30.15-0.45⑸缺乏非结构化数据收集能力；-50.15-0.75⑸外部风险来源多样化。-30.1-0.30劣势⑹商业运营模式面临变革。-30.10-0.30威胁小计1.00-3.50小计1.00-4.10优势劣势合计0.80机会威胁合计0.70系统将从海量数据中提取出有关联的数据信息，以发现潜在或已知的风险，系统将数据仓库、模型库、知识推理、人机交互四者有机地结合起来，充分发挥数据挖掘的作用，通过建立风险评估模型较好地处理数据资源中存在的模糊性和随机性，在成熟的模式识别技术和智能分析技术的辅助下，对银行业务的全方位、多角度的可靠性分析和风险评估，有助于商业银行实施全面风险管理体系，从而进一步提高融资、贷款、授信等方面的风险评估、监控水平。
（二）大数据时代商业银行征信系统工作原理
1.数据原料。数据原料是商业银行风险防控中的'关键一环，它直接影响到数据挖掘的效率、精准度以及所得模式的有效性。目前，商业银行针对客户资料和消费记录都建立了功能庞大的消费市场数据库系统，在以大数据引领、以智能化为核心的产业变革时代，银行要真正将数据作为风险控制的源点，有效整合来自银行网点、PC、移动终端设备、社交网络、征信机构等传来的结构化和非结构化的海量数据，既要获取常规渠道的数据，又要收集社会化媒体数据，真正将数据作为战略性资产，实现从管控风险向经营风险方向的转型。
2.数据工厂。数据工厂是利用数据挖掘理论与技术将数据中潜在的、有用的模式搜索出来，是整个征信系统最为关键的一步，也是技术难点。在数据工厂中，系统通过数据抽取工具、数据集成工具、数据过滤工具、数据挖掘工具以及模式评估工具等，从海量数据原料中提取辅助决策的关键性数据，并经过归纳总结、推理、分析数据，利用数据挖掘中分类、聚类、偏差检测、概念分析、异类分析、关联分析、时序演变分析和元数据挖掘等功能，完成对银行信用风险控制、银行市场风险评估和银行操作风险评估，从而帮助决策者对信息预测和决策起作用。
3.数据产品。数据工厂最终的结果是数据产品，把所有最终经挖掘发现的知识直观地通过可视化技术展示给商业银行，以帮助其理解和解释数据挖掘的结果，控制信贷风险。这些数据结果既包括传统的诸如违约率、违约损失率、违约暴露和违约期限等客户信用信息，也包括客户的其它方面的信用记录、客户的信用评级以及对市场风险的评估。当然，整个数据挖掘过程是一个不断反馈、循环往复的过程，信用评级结果也是动态变化的。
4.数据应用。经过数据挖掘得出的风险评估结果为商业银行评估信贷业务的风险和收益情况提供了量化工具，改变了单纯被动信用风险管理模式。在此背景下，商业银行应规范贷款审批标准和审批程序，优化金融信用监控机制，完善组织架构和规章制度，实施风险动态防控，使信贷风险管理体系健康运行。
三、大数据时代商业银行信用风险管理应注意的问题
在“大数据”时代，商业银行面临着信用风险防控的新形势，要积极做好如下应对工作。
（一）风险意识要思维开放
商业银行在进行风险预测时，需要考量政策、人为的操作风险、市场环境等等众多因素，但现有的技术水平难以支撑挖掘大数据的商业价值。因此，商业银行需要具备一种像互联网一样的开放式思维，建立分析数据的习惯，重视“大数据”开发利用，关注与风险预测高度相关的大数据信息，如客户的基础信息（如客户开立账户时留存的住址、年龄、从事行业、性别等等）、客户交易信息（如客户在ATM机上的存取款情况、使用银行卡、购买理财、使用其他业务的记录等等）、外部的信息（从互联网、电信运营商、证券交易所等处挖掘来的有关信息）等，用数据说话，从而提高不确定风险的预测水平。
（二）数据整合要注重质量
大数据很多时候是从一种非传统的角度去分析、挖掘、利用数据价值的思路。由于数据来源庞杂广泛，需要不断利用技术创新去挖掘利用大数据的价值，再加上数据之间的关联性很强，商业银行应建立自己的数据地图，整合银行内部数据和大数据链上的其它外部数据，坚持做到数据要依照标准化采集，确保数据来源真实可靠，杜绝以假乱真；同时构建专门的数据分析方法和使用体系，对数据进行规范化处理，并严格按照国家法律法规进行使用，从而确保数据质量，提高数据应用性。
（三）系统建设要高屋建瓴
大数据具有一般数据所不具备的特殊性，传统的处理工具和解决方案难以满足针对大数据的处理和分析需要，因此需要采用新的处理模式，才能发挥大数据的效能。商业银行需要投入大量资源加快完善高度集中、完备、综合、专业的数据仓库系统，建设完善数据仓库项目，从而适应“大数据”技术的需要。在系统建设中要高屋建瓴，要把对于非结构化数据分析的技术与现有的、基于结构化数据的分析工具相结合，预装一些成熟的数据挖掘算法和文字文本的算法，完善数据挖掘工具的扩展性，便于数据分析人员能够快速地进行大数据分析。同时，对资源的投入一定要有相当的前瞻性，并兼顾当前实际，尽可能地实现资源利用最大化。
篇13：市场化条件下利率风险对商业银行的影响及风险防范机制研究
市场化条件下利率风险对商业银行的影响及风险防范机制研究
一、我国商业银行利率风险管理存在的主要问题 1、缺乏有效的'利率风险管理机制.一是未建立行之有效的资产负债管理委员会制度.发达国家现代商业银行的发展史表明,将资产和负债割裂开来实施单纯的管理不仅无法控制利率风险,而且还有可能造成更大的损失,只有将资产负债相联系,投入产出相结合,对资产负债实施综合协调管理,才能将利率风险损失降到最低限度.二是内部资金利率体系还不完善.
作 者：任建军 作者单位：中国工商银行湖南省分行 刊 名：金融经济（理论版） 英文刊名：FINANCE & ECONOMY 年，卷(期)： “”(5) 分类号：F8 关键词：篇14：我国利率市场化改革的风险及防范
我国利率市场化改革的风险及防范
利率市场化是我国深化经济改革,迎接入世挑战的重大措施,是大势所趋,人心所向,或迟或早终归要实现利率的`市场化.但是,改革孕育着机遇,也蕴藏着风险.利率市场化后可能产生多方面的金融风险,我们面临的主要问题是如何防范因此可能产生的这些风险,有备而行.
作 者：王琳 作者单位：浙江财经学院金融学院02级,310018 刊 名：中国科技信息 英文刊名：CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION 年，卷(期)： “”(24) 分类号：F8 关键词：贷币政策 利率风险 利率市场化 金融体制改革篇15：利率市场化下的银行经营策略
利率市场化下的银行经营策略
利率是影响商业银行运行的一个非常重要的因素。长期以来，我国金融体系的利率受到严格的管制，利率水平完全由政府管理部门确定，商业银行也是在这种利率管制的环境下形成其经营和运作模式。随着金融体制改革的.深入，利率市场化进程逐步展开，银行的经营环境也有了根本性的转变。银行必须采取相应对策，全面改革其原有的经营观念和经营方式，以在利率市场化进程中立于不败之地。
作 者：王洪林 作者单位：鞍山证券公司 刊 名：上海经济研究 PKU CSSCI英文刊名：SHANGHAI ECONOMIC REVIEW 年，卷(期)：2002 “”(7) 分类号：F830.4 关键词：利率市场化 利率风险 经营策略
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