银行资产负债管理的模型及其优化（精选10篇）由网友“偶尔高兴”投稿提供，以下是小编帮大家整理后的银行资产负债管理的模型及其优化，仅供参考，欢迎大家阅读。
篇1：银行资产负债管理的模型及其优化
银行资产负债管理的模型及其优化
应用银行资产负债管理理论和技术，提出由资产负债结构与信货 风险控制两个子模型组成银行资产负债管理模型及其优化方法，以实现银行资产流动性、安 全性和盈利性的均衡。银行资产负债管理的.第一层子模型以银行法律、法规及银行经营管理 规则为约束，资产盈利最大化为目标给出资产安排最佳比例结构。第二层子模型从信贷风险 产生的根源――企业破产深层次角度，对企业破产概率进行研究，提出基于生存函数的信贷 风险控制模型。实现了银行资产安排在满足法律约束、协调原则及信贷客户选择上的统一， 并给出仿真计算案例。
作 者：庄新田 黄小原 作者单位：东北大学 工商管理学院, 刊 名：系统工程理论方法应用 ISTIC PKU英文刊名：SYSTEMS ENGINEERING-THEORY METHODOLOGY APPLICATIONS 年，卷(期)： 10(2) 分类号：C531 关键词：资产负债管理 信贷风险 生存函数 风险损失 整体优化篇2：人寿保险公司的资产负债管理
人寿保险公司的资产负债管理
国际上的人寿保险业已经经营了一百多年了。一百多年来，人寿保险业经历了许多社会、政治、经济等事件的冲击，这些冲击考验着人寿保险业如何在为客户提供高效优质服务的同时，还能够保持足够的偿付能力以应付未来的责任。在我国，人寿保险从七十年代恢复业务以来经历了高速的发展，使我国的人寿保险市场成为世界上最具潜力的市场。但我国的人寿保险公司也面临着如何在发展变化的环境下保持长期健康发展的考验。特别是我国已加入WTO，寿险业竞争愈加激烈，在各家寿险公司抢占市场份额的背后，资金运用水平的高低成为能否赢得这场竞争的关键。如何运用资产负债管理的方法，构建科学的投资策略，是保证人寿保险公司长期健康发展的根本。人寿保险公司提供了范围广泛的产品，包括：定期、终生、死亡、疾病、伤残等有关的人身保险和与退休有关的年金保险等等。这些产品都是通过趸交或期交保费来得到将来对死亡、疾病、伤残或退休获取保险利益的赔付或给付的承诺。这种对将来利益赔付或给付的承诺就是人寿保险公司的负债。寿险公司负债具有以下特点：一是期限较长，期限结构多种多样；二是流动性要求较高，必须保证满期给付、保险金支付、退保金支付等现金支付能力充足；三是负债是有成本的，即发生保险事故的赔付、给付或期满按预定利率本金红利的返还。因此，人寿保险公司资产具有以下特点：一是与其他金融机构相比，具有长期性，有的保险合同期限达二三十年甚至更长；二是具有信托资产的特点，储蓄型业务到期需要返还客户，必须进行资金积累；三是要求收益性，以满足预定利率和支付红利的需要；四是要求安全性，必须保障客户资金的安全。如何保证人寿保险公司在长期的经营中保持足够的偿付能力，确保在将来有充足的资产来匹配负债，是人寿保险公司成功经营的关键。
在经济动荡的年代，由于利息的变化、股票的下跌、不动产的贬值，会使保险公司的投资收益受到很大的影响，这些都会给人寿保险公司的.经营带来危险。特别是当保险合同签订时人寿保险公司承诺了过高的预定利率，而利率的下调使公司的投资回报达不到预期目标时，人寿保险公司将会承受巨大的利差损。分析利差损问题深层次的原因，关键还是缺乏资产负债风险的管理意识，大量长期资产短期运用，以及高风险品种占比较高等。如果利差损问题长期不能解决，导致偿付能力严重不足，寿险公司将面临被托管甚至破产的风险。人寿保险公司的性质决定其经营要受到许多风险的影响，所以在诸多风险因素的影响下，如果资产负债不相匹配，流动资产与流动负债占比过高，则大量短期资产的经营将受市场利率的波动影响，导致经营的不稳定性，长期负债形成的长期资产在运用形态上遭受无形损耗。因此如何对与投资以及负债有关的风险进行管理、使资产与负债相互匹配，以同时满足人寿保险公司的偿付能力与盈利能力是十分重要的。
人寿保险公司资产负债管理包括以负债为主导和以资产为主导两种模式，二者是相互作用和相互促进的。以负债为主导的资产负债管理模式，是指从负债的观点看待二者之间的关系，即根据负债的特点安排资产的期限结构比例。要针对不同产品负债的要求，包括期限要求、收益要求、流动性要求、风险承受能力的要求，制定相应的资产投资组合。以资产为主导的资产负债管理模式，是指从资产的观点看待二者之间的关系，根据资金运用情况调整负债结构。一是对销售量的控制，如果资金运用收益无法达到产品设计要求或投资
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篇3：河流系统水质管理模糊优化模型
河流系统水质管理模糊优化模型
摘要：基于河流水质系统中各方目标冲突而又模糊的'特点,建立了河流水质管理的模糊优化模型.该模型将系统中各方当作独立的个体,考虑了各方的目标及其模糊性,以“满意度”作为其目标函数.在河流水体满足一定水质要求的前提下,为系统各方的竞争与协调提供了更大的方便和灵活性,因此更符合实际情况.最后通过案例研究予以说明与验证.作 者：冯耀龙 韩文秀 作者单位：冯耀龙(天津大学建筑工程学院)韩文秀(天津大学管理学院)
期 刊：天津大学学报(自然科学与工程技术版) ISTICEIPKU Journal：JOURNAL OF TIANJIN UNIVERSITY SCIENCE AND TECHNOLOGY 年，卷(期)：, 34(5) 分类号：X321 关键词：河流 水质 系统 模糊优化篇4：安全投资决策优化模型
安全投资决策优化模型
安全投资决策是安全生产决策的重要内容.企业生产系统的安全投资,是生产成本的组成部分,合理地安排投资项目,可以最大限度地提高企业的安全效果和经济效益.当安全投资额度不能完全满足投资需求时,不同的.投资组合导致系统安全效果差异较大.分析了生产系统的安全效果与费用的关系,根据系统的安全需要确定投资项目费用,将安全投资项目通过系统安全要素与安全效果直接挂钩,建立了安全投资决策的目标规划模型,确定了合理的安全投资组合,使有限的安全投资取得最佳的安全效果.通过一个案例验证了模型的有效性,可作为企业确定安全投资项目和政府有关部门进行安全管理的决策依据.
作 者：侯立峰 何学秋 HOU Li-feng HE Xue-Qiu 作者单位：侯立峰,HOU Li-feng(中国矿业大学能源与安全工程学院;徐州空军学院)何学秋,HE Xue-Qiu(中国矿业大学能源与安全工程学院;国家安全生产监督管理局)
刊 名：中国安全科学学报 ISTIC PKU英文刊名：CHINA SAFETY SCIENCE JOURNAL 年，卷(期)： 14(10) 分类号：X915 关键词：安全投资决策 投资组合 层次分析法 目标规划 优化模型篇5：设备资源优化管理的EVA模型研究
设备资源优化管理的EVA模型研究
本文从设备生产有效性的角度探讨了设备资源使用与管理的优化问题.提出采用EVA价值测度度量设备管理的`经济效益,建立了优化设备使用管理的EVA模型.
作 者：王生凤 郭昊 徐宗昌 作者单位：装甲兵工程学院,100072 刊 名：现代机械 英文刊名：MODERN MACHINERY 年，卷(期)： ”“(2) 分类号：F27 关键词：设备管理 资源优化 EVA模型 以利润为中心的维修篇6：内部资金转移定价资产负债管理系统
内部资金转移定价资产负债管理系统
2 第二部分 项目建设需求
2.1 概述
2.1.1 项目建设目标
1. 完善的资产负债管理体系和流程。
在对招标人资产负债管理现状进行认真调研、分析的基础上，综合监管要求和同业成功实践经验，进行差距分析。从治理架构、政策制度、方法工具和报告体系等方面开展针对性的咨询，协助招标人建立适应自身实际的资产负债管理体系。
2. 建立科学先进的资产负债管理系统。
针对银行的流动性风险、利率风险和汇率风险，通过资产负债管理系统有效而及时地借助数量化的分析，发现风险的大小及因素，再寻求适当的应对策略，以降低风险。为银行提供一套完整的资产负债管理解决方案，包括资产负债结构分析和管理、利率风险分析和管理、流动性风险分析和管理、汇率风险分析和管理。
3. 建立科学合理的内部资金转移定价系统。
建立完善的内部资金转移定价系统，构建科学的内部资金转移价格曲线，为每笔业务提供与市场利率联动的、与产品属性对应的内部转移价格，实现集中管理资金、分离利率风险，实现内部业务导向功能，保证资产负债管理政策措施得以有效的贯彻落实。
4. 搭建银行管理会计数据集市。
完成管理会计数据集市设计和内部资金转移定价及资产负债管理数据主题建设，银行在提升经营管理决策能力的过程中，需要建立多套管理分析系统，这些系统对数据的需求既有共同之处也存在各自的差异，通过建立数据集市满足并统一管理各个分析系统的数据需求、提高数据复用性、数据质量集中控制、减少数据冗余、实现数据的标准化处理。
5. 报表的生成、查询与发布。
生成满足外部审计和监管机构对资产负债状况的信息披露要求的统计报表，以及满足用于招标人自身监测、分析、考核的各种报表，并满足各种查询及发布的需要。
2.1.2 项目建设的总体原则
2.1.2.1 规划先行，分阶段实施
实施资产负债管理系统和内部资金转移定价系统是一件系统的艰巨工程，涉及到计量分析技术、业务流程重组、管理理念、人力资源、数据和IT基础等许多方面，不可能一蹴而就，必须分阶段、有重点地有序推进。
资产负债管理和内部资金转移定价都是管理会计体系的组成部分，他们与成本分摊、盈利分析、预算管理等其它管理会计子系统是一个统一的有机整体，在组织架构、流程、数据基础等很多方面都有很强的关联性。因此，在建设资产负债管理和内部资金转移定价时必须从管理会计体系整体建设来思考，需要考虑他们与成本分摊、盈利分析、预算管理等其它管理会计子系统的关系，科学地规划实施的内容、时间顺序以及IT建设，以便于最快速度推进管理会计体系的建设、最大程度地发挥管理会计的作用，尽可能地节省投资。
2.1.2.2 系统实施与咨询、培训相配合
资产负债管理和内部资金转移定价在国外经过了几十年的发展，已经形成了一套完整的体系和方法论。但是因为我国长期利率管制的影响，国内银行无论从管理理念、治理架构、政策流程，到具体的计量模型、信息系统、报表工具和人才等都缺乏成熟的管理模版。为了确保项目顺利实施并在未来的经营管理中发挥其决策支持的作用， 投标人在系统建设的同时，帮助招标人建立治理架构、政策流程、内部控制等配套体系，并在实施过程中和系统建成后提供持续的理念培训、系统使用培训、系统推广培训等系列培训。
2.1.2.3 前瞻性与成熟性相结合
资产负债管理和内部资金转移定价系统是银行重要的风险管理工具，因此，在进行系统建设时，首先要考虑银行当前的现实需求，选择适合招标人现状的成熟产品；同时市场变化是迅速的，国内的金融领域快速发展，金融创新层出不穷，并且在这一过程中大量吸收国外先进银行的理念与方法，因此系统建设还必须有前瞻性，应该选择一个具有国际先进水平的系统，以满足未来快速的发展和变化。
2.1.2.4 实用性与可用性相结合
资产负债管理和内部资金转移定价系统不是一个孤立的系统，因此，其设计方案应该具有较好的实用性以及可用性，一方面，在系统的整体框架下系统开发投产能够分阶段、分步骤进行，并保持各阶段的相互铺垫和整体工作的连续。另一方面，系统设计应该考虑招标人具体的网络、硬件环境，保证系统的设计和实施能够适应大集中环境下的不同情况，在较小的投入下实现系统的功能。
2.1.3 项目建设周期
根据内部资金转移定价和资产负债管理建设内容结合招标人目前管理工作需要，确保项目实施成效，项目建设采取分阶段实施方式，第一阶段完成内部资金转移定价系统的实施并投产运行；第二阶段完成资产负债系统实施并投产上线。
投标人应制定详细的项目管理计划和时间表，资产负债表整体上线期限应于中标通知书下发后11个月内完成，其中内部资金转移定价系统要求本年度内完成上线和试运行。
2.2 内部资金转移定价业务需求
2.2.1 总体需求
建立完善的内部资金转移定价系统，构建科学的内部资金转移价格曲线，为每笔业务提供与产品属性对应的内部转移价格。通过建立科学的内部资金转移定价系统，实现单一司库集中管理全行资金，科学构建收益率曲线，建立期限匹配法模式下的内部资金转移价格，将利率风险和流动性风险由基层业务单元转移到总行司库，为集中的市场风险管理奠定基础；支持多维度（机构、部门、条线、产品等）的资金成本及净利息收入的分析，为招标人的多维度绩效考核奠定基础；为招标人通过价格杠杆进行业务结构（包括期限结构、产品结构、行业结构等）调整提供工具；为招标人精细化产品定价提供准确的资金成本。
2.2.2 咨询需求
鉴于近年来，国内金融环境和内部资金转移定价应用变化较大，资金转移定价体系建设必须从理念转变、经营管理模式变革与配套制度建设、业务规划和指导三个层面入手：
? 理念转变。要求投标人必须有丰富的实施经验和管理实践，在近两年有已经完成的
成功案例，具有在考核模式、业务导向机制等领域提供咨询的能力，和推动银行相关领域管理变革的经验；要求投标人有平衡利益冲突和矛盾，顺利推广内部资金转移定价系统应用的经验；
? 经营管理模式变革与配套制度建设。梳理现有管理流程和规章制度或者重新编写相
关制度，从而完成整个内部资金转移定价管理体系的建立，对管理体系的设计进行返回检验与优化调整，达到实用、有效。
? 业务规划和指导。根据招标人现阶段业务现状和未来的发展目标，并结合现实的数
据基础，对内部资金转移定价系统的建设和未来发展进行总体规划，确保内部资金转移定价系统的科学先进。要求投标人能够在收益率曲线建设、定价方法的选择、客户行为分析、调节项等方面提出完整、科学和可行的解决方案和应用案例。
2.2.3 业务需求
内部资金转移定价以市场利率为基准，围绕银行业务发展战略和经营管理目标，遵循流动性管理和利率风险管理的基本原理，通过建立市场化的内部资金转移定价机制推进银行资产负债业务的协调发展、优化全行资金资源的配置、帮助管理银行的流动性和利率风险以及完善系统内绩效考核。
2.2.3.1 定价范围
要求系统能覆盖银行目前各种业务产品（全科目定价），鉴于利率市场化后，新业务创新增加，要求系统具有很好扩展性，能支持未来可能新增的产品及业务类型。
2.2.3.2 定价模式
支持如下内部资金转移定价模式：
1、多资金池模式：将盈利性资产和可供投资的资金按照不同的到期日和重定价特征分别
放入不同的资金池中，并赋予不同的资金转移价格。
2、期限匹配模式：每一笔资金都在资金产生的当天根据该每笔资金的特性，如现金流、
选择权和重定价特征等进行资金转移定价。
2.2.3.3 定价粒度
定价的最小粒度是账户/交易，结合科目定价。
即主要根据账户/交易本身的现金流和重定价特征，选择相应的转移方法定价和转移曲线，然后逐笔进行定价计算；对于非客户账或核算颗粒度为科目的资产负债表项则计价到科目粒度。
2.2.3.4 定价方法
1、所设定的内部资金转移定价方法应满足中国的市场情况及产品特征，满足银行管理需
求。
2、系统应能支持每日定价。
3、系统需要支持资金池法、期限匹配法、现金流方法等定价方法。
4、应确保系统现金流引擎及其正确性。
2.2.3.5 收益率曲线编制
鉴于利率市场化推进，要求根据市场数据构建收益率曲线，要求投标人能够根据中国货币和资金市场，以及招标人的具体情况，提供收益率曲线设计的咨询，将曲线设计的理念、方法和模板转移给招标人。
收益率曲线编制需求：
1、支持分产品、多币种、多期限的收益率曲线编制；
2、选择即期收益率曲线；
3、收益率曲线能够反映市场对利率走势的判断和资金供求；
4、阐明期限点的选择，及曲线平滑方法；
2.2.3.6 客户行为模型
能根据招标人业务和实际数据状况，为客户行为建模。客户行为模型应包括：活期存款沉淀率模型、定期存款滚存和提前支取模型、贷款提前还款行为模型和新业务量模型。
投标人应基于招标人的数据现状提供咨询，帮助招标人建立各类客户行为模型，分析客户行为各种参数，并通过项目帮助招标人培育客户行为建模的能力和人才。
2.2.3.7 调整项
系统应提供内部资金转移定价系统调整功能，投标人应提供具体调节项的计量和确定方法。调节项目应包括但不限于：期限流动性、流动性成本、战略调整等。投标人应对各调节项内涵，以及调节项原理、调节项值确定的方法论进行说明。可以根据需求追加调节项。
2.2.3.8 内部资金转移价格的计算
系统应支持以下模式：
1、手动计算：可手工触发内部资金转移定价计算功能在后台计算。
2、批处理：能支持在系统后台根据设定的内部资金转移定价配置参数自动计算内部资金
转移价格，并生成相关报表。能实时监控批处理状态，并在出错时提供友好的出错提示。
2.2.3.9 多维数据分析和展现
对转移定价产生的数据进行多维度（机构、业务条线、科目、产品、币种、行业、客户经理）的分析汇总和报表展现，同时生成利率、利差和净利息收入等报表。
报表应包括：面向高管层的管理报表、面向中层得分析报表、面向分析人员的分析报表、和面向客户经理的明细查询报表等。
2.3 资产负债管理业务需求
2.3.1 总体需求
1) 在对招标人资产负债管理现状进行认真调研和分析的基础上，综合监管要求和同业
成功实践经验，进行差距分析。从治理架构、政策制度、方法工具和报告体系等方
面开展针对性的咨询，协助招标人建立适应自身实际的资产负债管理体系。为招标
人提供一套完整的资产负债管理解决方案，包括资产负债结构分析和管理、利率风
险分析和管理、流动性风险分析和管理、汇率风险分析和管理。具体内容包括：资
产负债管理咨询、业务咨询
资产负债结构分析，流动性风险缺口和指标分析管理，包括但不限于缺口分析、敏感性分析、久期分析、利率风险分析、利息收支模拟、预算支持，流动性风险分析、压力测试、应急计划等，汇率风险缺口分析管理等。
2) 资产负债管理系统实施建设，需求分析、系统设计、开发配置、测试上线等。
2.3.2 咨询需求
资产负债管理体系必须从组织架构、制度流程和资产负债管理系统建设三个方面进行系统性建设。要求投标人提供适合招标人自身的治理架构、规章制度和流程的管理咨询业务咨询，建立资产负债管理系统，提供资产负债管理培训。
要求投标人必须有丰富的咨询经验和管理实践，在近两年有已经完成的成功案例，具有在管理咨询、业务咨询和管理培训的能力；要求投标商能够提出完整和具有可行性的情景分析、客户行为分析、利率风险、流动性风险计量和报告方案。
1. 现状诊断分析，国内商业银行现阶段资产负债管理在下述几点仍有较大的改进空间：
管理理念、治理架构、组织岗责、政策流程、关注指标、分析模型、业务应用。基于以上的提升经验，投标人在进入现场后还将开展更细致的调研诊断，与招标方共同建立阶段性的管理发展目标，以满足项目实施的适应性、可行性要求。
2. 组织结构与岗位设计，建立明晰的治理架构和职能管理部门的组织结构及其岗位职
责是银行资产负债管理体系有效运转的基础和前提，投标人协助招标人在现有治理架构的基础上明确和优化资产负债管理治理架构。
3. 政策与流程，梳理现有资产负债管理相关制度体系，完善和优化相关制度文件， 对
招标人的政策制度完善主要涉及三个层次的制度：政策等纲领性文件、资产负债管理委员会运行规则文件、制度流程。
2.3.3 业务需求
2.3.3.1 机构设计
通过机构设置明确资产负债管理的层次和区域分布状况。同时机构设置也是对业务分析对象的精确定义，表明了商业银行管理层从经营和管理的角度，重点关注的内部业务单位的划分方法。系统支持多套机构设计，满足银行从不同角度和不同层次，包括行政线和事业线
等的经营管理需要。
2.3.3.2 维度设计
维度是系统设计的基础，指在资产负债管理系统数据模型设计中的关键维度，通常包括机构、条线、货币、产品、会计科目等内容。
2.3.3.3 收益率曲线设计
资产负债系统中设置收益率曲线，主要对现有业务产品及新业务产品提供利率，从而对各类业务的利息收支模拟计算。
收益率曲线设计的原则：
1. 获取市场利率信息，包括收益率曲线和KEY RATE（关键利率），同时可以方便地对获取数据进行更新和维护；
2. 可通过获得的数据自动生成收益率曲线；
3. 需要收益率曲线时，系统提供其可选项，并可方便、准确各市场利率和产品利率间的关联关系及链接；
4. 可按照产品、币种分类设定不同的收益曲线；
5. 对于利率曲线基本点的选择，要根据币种、产品定价的差异可灵活进行选择和设置，原则上短期分布密集，长期分布相对稀疏。
2.3.3.4 资产负债日常管理
1) 日常资产负债指标监测
解决方案可以计算日常资产负债管理类指标，如流动性比例、人民币超额备付金比例、人民币存贷比例、安全性比例、资金头寸，业务大类余额及比例等。
2) 资产组合分析
解决方案对全行的资产按利率特性进行分类，计算出资产现金流、久期、净现值指标，再分币种，机构、产品类型对资产组合、产品组合的敏感性指标进行汇总和计算，从而得出资产组合的结构及占比结果。
3) 负债组合分析
解决方案对全行的负债按利率特性进行分类，计算出负债现金流、久期、净现值、净利差指标，再分币种，机构、产品类型对负债组合、产品组合的敏感性指标进行汇总和计算，从而得出负债组合的结构及占比结果。
2.3.3.5 流动性风险管理
流动性风险指银行无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。流动性风险分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险主要指商业银行无法有效满足资金需求的风险；而市场流动性风险主要指商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
管理银行流动性风险的方法多种，可以通过系统或外连的方式对流动性风险实现比例管理，缺口管理，流动性情景压力测试等方法，为调整和控制全行的流动性缺口和期限错配状况提供决策依据，以最小的成本及时满足客户预期和非预期的资金需求。
2.3.3.6 流动性比率管理
所衡量与监控的比率指标包括但不局限于以下：监管流动性比率（分本外币）、核心负债比率、流动性缺口比率（分本外币）、超额备付金比率(分本外币)、人民币存贷比、外币存贷比、一定期限内合约到期之资产负债比等。系统应能识别前十大资金来源，并生成资金来源集中度、及资金来源集中度指标等。
2.3.3.7 流动性缺口分析
系统支持基于本息合计的流动性缺口计算；默认的流动性缺口及累计缺口计算需要包括所有资产负债项目，并支持自定义的细分项目归类。
2.3.3.8 压力测试
系统可支持按照银监会监管要求，进行压力测试场景设计，设定不同的压力假设条件，通过配置参数进行压力测试。压力测试的情景设定应满足银监会的压力测试情景要求，并允许招标人自定义场景。可以根据银行应急预案，测试应急计划对流动性危机的缓释效果。
压力测试的结果能支持按币种、机构、资产负债项目、期限区间等维度观察承压项的变化趋势。
2.3.3.9 未来现金流预测
通过对银行资金来源与运用的预测以及资金结构的分析对来未来流动性的需求做出预测，以帮助招标人进行流动性风险计量，制定有效的管理计划。
2.3.3.10 利率风险管理
资产负债管理聚焦于银行账簿的利率风险管理，在市场变化情况下，银行通过衡量和管理利率风险，实现银行账簿收益（即净利差）的稳定，实现净利息收入（NII）的稳定。利率风险管理内容如下：
2.3.3.11 重定价缺口分析
系统将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价离散性缺口和累积性缺口。提供支持符合监管要求、内外部审计要求和招标人管理需要的利率重定价缺口分析功能。
2.3.3.12 久期及市值分析
久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。市值是指将银行存量的资产业务未来现金流折现，减去存量负债业务未来现金流折现，即为银行净现值。市场价值被认为是银行实际的价值。系统资产负债管理解决方案能够准确合理的估计生息资产、付息负债及表外业务头寸的久期并进行组合汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
2.3.3.13 利率风险情景模拟
针对重定价风险、收益率曲线风险、基准风险设置不同利率情景假设模式。模拟利率情景的基本方法包括：利率震动、利率倾斜或利率斜面、利率曲线旋转、震动单一主要利率、隐含远期利率情景。
利率情景预测可包含手工录入的自定义数据和系统自动配置数据，通过有选择地使用相关利率情景假设，并选择好利率震动的幅度、情景数量、基本点数变化等因素模拟利率变动趋势。
2.3.3.14 汇率风险管理
系统支持生成外币敞口报表，也支持对汇率情景进行模拟，以支持对不同汇率情景下的汇兑损益的分析。支持自动从招标人内部系统获取汇率数据。
2.3.3.15 报表需求
提供资产负债结构分析、流动性风险缺口和指标、利率风险缺口和指标、汇率风险缺口等监管和内部管理要求的相关报表。
2.4 管理会计数据集市建设需求
2.4.1 建设目标
本次管理会计数据集市建设的目标为完成内部资金转移定价和资产负债管理数据主题
相关数据模块设计及程序开发，整合源系统数据，确保管理会计数据集市支持内部资金转移定价和资产负债管理业务应用，并能够将内部资金转移定价系统和资产负债管理系统的计算结果模型化到数据集市中，在此基础上实现针对不同管理层面的各种形式的图表。在数据处理过程中，应优化数据处理流程，提高数据处理性能，推动招标人数据标准化工作进程，集中进行数据质量控制，持续改进数据质量。
2.4.2 建设范围
本次管理会计数据集市建设的范围为管理会计数据集市逻辑数据模型设计，管理会计数据集市物理数据模型设计，源系统数据和集市之间数据映射设计，数据质量检核控制流程设计，数据抽取及招标人需要的各类报表定制。
2.4.3 架构设计
通过数据中心对源系统的数据按不同的应用主题进行规划和存储，结合源数据、应用系统数据、以及自身的数据存储的缓冲层、整合层、应用层划分。
2.4.4 模型定义
银行管理会计数据集市模型应考虑其扩展性，基于内部资金转移定价、资产负债管理、成本分摊、盈利分析、资本管理、绩效考核、预算与计划等多个管理会计分析应用数据需求进行统一规划和分步设计。
2.4.5 技术要求
1. 数据结构包括数据表和字段对招标人完全开放，提供完整的数据结构、数据字典、
数据定义说明，支持招标人自行开发数据加工模型和制作报表，并提供足够和方便的自定义数据集以支持招标人个性化的扩展要求；
2. 提供相关业务系统数据整合工具，实现数据ETL(抽取、转换及加载)及元数据统一管
理功能；系统应兼顾数据抽取、转换、加载、校验的处理机制，尽早反映潜在错误；
3. 提供满足管理信息系统要求的数据补录和检查功能；
4. 提供满足管理信息系统要求的数据质量检查功能和数据清洗策略、数据质量完善建
议；提供历史数据存储和自动清理策略；
5. 支持借助商业智能 (BI)工具实现对数据的分析展现；
2.4.6 数据范围
1. 数据必须能够覆盖招标人资产负债表中的所有项目以及表外的相关项目，包括但不
限于以下业务数据：
1) 资产类：现金、存放央行存款、贵金属、存放同业、拆出资金、发放贷款及垫款、
交易性金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产、持有到期投资、长期
股权投资、固定资产、其他资产等；
2) 负债类：向央行借款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、交易性金融负
债、卖出回购、吸收存款、应付款项等；
3) 权益类：股本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润、所有者权益等；
4) 表外类：期收款项、抵押及质押品、贷款承诺、代管资产、期付款项、银行承兑
汇票、保函、信用证等；
2. 对于业务系统中缺少的数据，可自行定义规则进行修补，系统管理员可以根据需要
增添所需字段；
2.5 技术需求
2.5.1 总体概述
1. 提供整体的完善的详细的解决方案
本次项目解决方案既要考虑内部资金转移定价和资产负债管理的建设，还要提供未
来管理会计体系建设规划，包括但不限于成本分摊、盈利分析、资产负债管理、经济资本以及产品定价系统；系统建设的规划不仅要考虑管理会计大体系结构的合理性，还需要从相关业务系统抽取数据，要从接口开发和指导配合其他关联系统进行整体考虑，要求解决方案必须主动考虑到相关的各个系统的关系，合理规划功能及接口，是一个从全行整体IT架构考虑的完善的解决方案。
2. 依托招标人IT战略和架构，合理规划实施路径，确保招标人管理会计系统进程有序
有效地进行。
2.5.2 系统实施要求
1. 前瞻性、实用性、稳定性和先进性――引入国际先进银行的管理理念，系统建设方
案要代表国际国内先进的管理会计系统设计理念，采用先进成熟的技术，具有较强的前瞻性。
2. 全面集成与模块化――系统各个功能采用模块化集成，可以随时增加新的模块满足
业务发展需要；实现系统各功能相互之间的.紧密集成，特别是要保证分期实施内容之间的无缝衔接，同时实现系统与业务系统及其他管理系统的无缝集成。
3. 灵活的参数设置――处理流程、业务规则、分析模型、算法、报表内容等均可灵活
定制化。
4. 系统要提供稳定高效的批量数据处理机制；系统提供异常处理、日志管理、系统监
控和预警、系统管理等功能。
2.5.3 系统软硬件约束要求
阐述推荐的软硬件配置建议方案，包括服务器/操作系统、数据库、应用服务器。为保持招标人BI应用体系的一致性，尽量采用招标人现有的ETL工具和报表工具：DataStage和Cognos。如有特殊需求，需在投标人案中明确说明。
2.5.4 系统架构要求
1. 要求系统支持应用和数据全行集中式架构。
2. 要求系统采用分层应用架构设计，阐述具体分层情况及系统内部逻辑和结构，提供
清晰的层次视图和模块接口说明。
3. 阐述系统批处理架构以及批处理包括的任务内容，包括系统后台批处理任务对前台
业务操作的影响等。
4. 要求系统的系统配置、查询招标人、分行招标人等采用B/S，C/S客户端。
5. 要求应用平台建立在开放式的技术基础平台上，须具备松耦合的技术架构；具有可
靠、稳定的二次开发工具；
2.5.5 性能要求
在服务器性能符合系统要求及网络环境畅通的情况下，系统可满足以下性能指标：
1. 招标人登录响应时间不超过3秒钟；
2. 系统一般查询时间不超过6秒；
3. 系统批处理时间控制在3小时内；
4. 系统投产必须满足招标人3--5年内的业务发展要求。
2.5.6 安全性要求
1. 具备完善的数据库级备份和恢复机制，使得在异常情况发生时，系统可以得以快速
恢复，避免数据的丢失或将其影响降到最低限度。
2. 通过对招标人的身份及权限鉴别，并实施相应的访问控制策略后，使招标人只能完
成得到系统授权的数据访问功能操作。
3. 要求系统对所有系统操作提供日志记录；要求系统具备审计追踪功能，包括对系统
参数、招标人数据的增删改操作，以及其它重要操作，如系统登录等。
2.6 服务要求
2.6.1 项目实施要求
根据内部资金转移定价和资产负债管理建设内容结合招标人目前管理工作需要，确保项目实施成效，项目建设采取分阶段实施方式，第一阶段完成内部资金转移定价系统的实施并投产运行；第二阶段完成资产负债系统实施并投产上线。
投标人应制定详细的项目管理计划和时间表，资产负债表整体上线期限应于中标通知书下发后11个月内完成，其中内部资金转移定价系统要求本年度完成上线和试运行，由于招标人责任致使项目延误除外。
2.6.2 项目管理要求
1. 投标人须在项目实施过程中使用规范的项目管理方法和先进的项目管理工具
2. 投标人在投标时需书面对本项目的项目管理做出建议，包括实施方法、项目计划、
里程碑、系统实施所需人力安排、项目质量、项目验收、项目变更、项目交付等。
3. 投标人项目管理应符合招标方要求，严格控制项目质量及进度管理，并制定相应的
管理流程和制度。
2.6.3 项目人员要求
1. 投标人项目管理人员必须具备丰富的项目管理经验，在项目实施过程中能够和招标
方项目经理共同承担项目实施的总体控制、协调和管理。
2. 合作方参与项目实施人员的数量应能够保证项目进度与质量；投标人须提供详细的
人员名单（含项目经理、骨干成员）、经历介绍，提供虚假信息的其投标将被视为无效。投标人要严格按照人员名单按时到位，并保证主要项目人员在项目实施过程中全程在位。
3. 招标方将对所提供的人员进行考核，达不到招标方要求的将会被要求进行替换。
4. 中标方应严格按照标书所承诺的团队成员参与项目，如更换成员应与招标方商议。
如果成员变更超过40%，招标人有权重新招标或改用其他方式进行采购。
2.6.4 文档要求
1. 系统开发应严格遵照国家软件工程规范进行，根据开发进度阶段性提交有关开发文
档，包括咨询建议书、需求说明书、系统设计方案（概要设计、详细设计）、数据库设计说明书、招标人手册、测试报告、系统技术手册（包括安装、维护、应急等）等；
2. 最终提供的软件产品应包括本系统及各种相关的软件系统的所有可执行程序和源代
码，源代码必须可以正常编译和运行且与当次提交的可执行程序一致，并按照招标人相关管理办法和要求提交各阶段开发文档。
2.6.5 项目质量管理要求
1. 对项目的实施过程进行质量监督以确保项目实施的进度和质量，并作出相应报告。
包括版本控制、程序质量管理等。
2. 项目实施过程中投标人项目团队必须严格控制程序质量，系统投产后投标人应确保
该系统安全有效运行，并及时响应和处理相应的运行问题。
3. 项目实施过程中投标人项目团队必须严格按照与招标方签字确认后的需求说明书进
行业务设计、接口程序的设计和编码。
4. 必须依照招标方相关制度要求（包括：设计要求、编码规范、文档要求）进行开发
实施工作。
2.6.6 应用软件安装要求
1. 投标人负责所有应用系统软件现场安装服务，保证安装后系统运作正常。
2. 投标人必须提供对软件系统运行的监控测试手段，以证明系统安装后运作正常。
2.6.7 知识转移要求
投标人应在项目实施期间，通过培训方式，确保本合同工作内容所涉及技术知识无条件转移给招标方，包括但不限于以下内容：
1. 投标人须提供完善的培训服务方案，根据业务管理需要，针对性对经营管理层、管
理部门、分支机构培训，以及技术与维护人员进行培训。
2. 投标人须提供详细的培训计划，经过培训后招标方的技术人员、业务人员必须达到
招标方所要求的水平。投标人将详细的培训课程以及时间表交给招标人，最后以招标人认可为准。
3. 除投标人外购的软件外，其他在投标人现场开发或使用的应用软件，投标人都应提
供全部的源代码和技术文档。招标人承诺对这些源代码除自用外，不用于其他商业用途。
2.6.8 知识产权要求
1. 如投标人提供的产品或服务知识产权不属其所有，则必须提供产品所有权人的产权
销售正式授权、委托代理证明。
2. 投标人向招标方承诺，所提供的产品及相关软件不侵犯第三方权益，如有则由投标
人承担全部法律责任。
2.6.9 运行维护要求
投标人应向招标方提供12个月的免费维护服务，维护期内，参与单位提供的维护服务内容包括本项目所有应用软件的安装服务、升级服务、应用变更服务、错误修正、咨询服务、应急服务、巡检服务、重要日期现场支持服务。维护期到期后，如需延长维护期，则由双方协商另行签订延长维护合同。
支持服务响应时间要求。系统正式运行后，中标方对系统故障的响应时间不得超过1小时，出现重大问题必须在12小时内进行解决。
投标人对项目的售后服务承诺应在投标文件中予以详细说明，含免费服务和付费服务以及培训承诺、其他服务项目的详细说明等。
篇7：论加强资产负债管理与建立市场利率
论加强资产负债管理与建立市场利率
摘要：通过加强资产负债管理，通过对资产负债组合的调整，建立起有效的利率风险免疫机制;建立专业的利率风险管理部门，增强对利率风险的预测和对冲能力，银行总部层面控制整体利率风险，将各分支机构所面临的利率风险进行度量和综合，将数量庞大的.表外业务纳入风险监管的范围内，通过期权、期货、利率互换等金融衍生工具在全球金融市场对冲利率风险。
关键字：资产负债管理，市场利率，风险
一 是建立市场利率预测预警系统，预测未来金融产品利率变化趋势。在市场经济环境下，利率水平受到多重因素的影响与制约，包括资金供求关系、物价水平、国际市场利率水平、借贷资金风险、金融工具周期等，因素多变、复杂，为比较准确地预测未来利率走势，前瞻性地设定金融产品定价，银行应建设市场利率预测系统，将上述因素作为条件，搭建利率走势分析模型，接入外部动态行情信息，计算出相应金融产品利率变化趋势，作为银行产品设计和定价的参考依据。目前，广发银行正在推进相关利率预测预警系统的建设，即将投入试运行。
二 是建立利率定价系统，为银行产品提供科学合理的定价。目前大多数银行利率定价主要依靠主观判断和手工操作，信息化水平较低，科技含量较少，存在“人情利率”、“关系利率”等问题。为此，银行应着手建立起符合自身实际情况的利率定价系统，根据经营环境、竞争策略、经营目标、成本控制、客户评级、利率走势、市场风险等因素，建立利率定价模型(如成本加成模型、基准利率加点模型、客户盈利分析模型等)，快速计算出各种产品的价格，并在实践中不断完善定价模型。利率定价系统要针对不同客户实施差异化个性定价，对市场和客户进行细分，可为其量身定做“利率套餐”，真正靠利率定价赢得客户、赢得市场。为有效利用有限的资金资源，银行可以先在内部实施资金转移定价，通过精细核算资金转移价格(利率定价)，引导资金流向效益更高的资金运用上。近年来，广发银行建设了资金转移定价系统(FTP)，有效提高了资金配置效率，防范和控制了全行利率经营风险，取得了良好效果。
三 是建立利率风险管理系统，为银行实施利率风险管理、防范利率风险提供决策依据。开展利率风险管理既是监管要求，也是银行自身业务发展需要。为此，银行应尽快建立利率风险管理系统，其基本功能应包括：①按设定的期限计算重新定价缺口和期限错配情况，并可根据银行账户利率风险管理模式分币种、业务条线，按银行整体或按机构分别进行计算和分析;②对重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险和期权风险对银行净利息收入和经济价值影响情况进行定量评估;③能及时、前瞻性地反映银行账户利率风险的发展趋势;④定期核查银行账户利率风险管理限额政策的执行情况;⑤能根据快速变化的外部环境，针对所设定的不同情景收集整理相关数据，为压力测试和验证提供支持等。目前，广发银行正在推进利率风险管理系统的建设，明年可以投入试运行，广发银行将密切观察系统运行效果，及时调整完善。
除在信息系统建设上要达到上述要求，银行在业务管理上，也要同步建立起利率风险应对机制：通过加强资产负债管理，通过对资产负债组合的调整，建立起有效的利率风险免疫机制;建立专业的利率风险管理部门，增强对利率风险的预测和对冲能力，银行总部层面控制整体利率风险，将各分支机构所面临的利率风险进行度量和综合，将数量庞大的表外业务纳入风险监管的范围内，通过期权、期货、利率互换等金融衍生工具在全球金融市场对冲利率风险。
通过上述利率预测预警、利率产品定价、利率风险管理信息平台的建立，可以有效提高利率管理精细化和专业化管理水平，提升银行应对利率市场化的竞争力和服务水平。
篇8：民航维修资源优化模型
民航维修资源优化模型
据资料统计,中国民航维修市场总量近11亿9千万美元,而将增长至16亿4千万美元,年增长速度超过7.5%.目前,国内民航航空公司的维修市场分为四部分:隶属于各航空公司的维修基地、国内第三方维修单位、国外第三方维修单位和国外的飞机制造企业.如何准确预测民用飞机的维修需求以及所需的.维修能力,优化资源配置,降低飞机的维修费用,降低航空公司的运营成本成为一个值得研究的问题.
作 者：韦艺 作者单位：北京航空航天大学 刊 名：航空维修与工程 PKU英文刊名：AVIATION MAINTENANCE & ENGINEERING 年，卷(期)： ”"(3) 分类号：V2 关键词：篇9：网络经济最优化模型研究
网络经济最优化模型研究
一、网络模型 状态空间分析是解决动态系统最优化的`普通方法,它描述了由各个状态变量表示的系统的内部关系,其优点是易于处理多变量系统和随机系统,并能根据提出的约束条件,研究系统的优化.
作 者：刘小飞 王兴扬 张明德 孙小菡 作者单位：东南大学 刊 名：数量经济技术经济研究 PKU CSSCI英文刊名：QUANTITATIVE AND TECHNICAL ECONOMICS 年，卷(期)： 17(12) 分类号：F6 关键词：篇10：安全经济效益及优化模型研究
安全经济效益及优化模型研究
安全生产是企业在整个生产过程中必须考虑的重要课题, 加大对安全工作的资金投入,是为了防止或杜绝某些事故的`发生, 减少由此而造成的经济损失.对安全效益进行了定性及定量评价,并利用经济学中的柯布-道格拉斯函数对安全投资进行最优分配,所得结论能给企业安全部门带来一定参考价值.
作 者：韩志丽 吴景泰 丁志峰 HAN Zhi-li WU Jing-tai DING Zhi-feng 作者单位：沈阳航空工业学院,辽宁,沈阳,110136 刊 名：沈阳航空工业学院学报 英文刊名：JOURNAL OF SHENYANG INSTITUTE OF AERONAUTICAL ENGINEERING 年，卷(期)：2008 25(2) 分类号：X915.4 关键词：安全效益 柯布-道格拉斯函数 最优分配★ 金融论文开题报告
★ 金融报告
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